1911年，巴黎发生了一件震惊世界的重大案件，珍藏在卢浮宫的名画《蒙娜丽莎》被盗了。阿波林纳被怀疑与这件盗窃案有关，而毕加索也受到了牵连。
毕加索从来就害怕与法律有什么牵扯，到1912年年初，巴黎警方撤销了对他的指控，但他还是心神不宁了很长一段时间。多年来他和费尔南多·奥莉维亚的感情，也在这一年画上了句号。
有一个叫“村舍”的酒馆，那里是一些未来派的艺术家常去的地方。在那段时间里，毕加索也常去。在那里毕加索认识了玛西黎·韩伯特夫妇和阿巴杜·欧派。阿巴杜·欧派年轻又聪明很招人喜欢。
费尔南多和玛西黎是好朋友。然而没有过多久费尔南多就跟欧派跑掉了。有人议论首先是毕加索爱上了玛西黎，然后费尔南多才跟欧派跑的，想借此让毕加索嫉妒她。
这次她是打错算盘了，如释重负的毕加索带着玛西黎，马上从巴黎到阿比南去了。
玛西黎和费尔南多完全相反，她是一个小巧玲珑、温柔礼貌、端庄自信的女人。但有一种深沉和忧郁的气质，在生活、艺术上都比较适合毕加索的秉性。她的父母都是小资产阶级，但她并没有费尔南多漂亮。
毕加索比玛西黎大4岁，对她爱得很深，在许多作品上用“我的爱”作为她的别名，常常亲昵地称她“伊娃”。
朋友中支持毕加索与伊娃的只有一位女士，那就是盖图德。她说：“毕加索这次是找到真正的爱情了，你们拦不住他的。”
塞瑞特的春天很美，毕加索和玛西黎从阿比南到了这里。春天一结束，他们就回到阿比南，然后到另一个小城，在那儿找了一个小房间住了下来开始工作。
毕加索是个工作狂，当他获得新的快乐的刺激，工作起来更加狂热了。7月时，布拉克结婚后也来了。1912年的整个夏天，毕加索和布拉克在快乐的鼓舞下，又创作出好多最优秀的、代表现代艺术的新画作，并引导着现代艺术的发展方向。
1913年的春季，毕加索、伊娃和麦克斯·杰克卜来到塞瑞特，住在一幢18世纪修道院的大房子里。这里的环境很美：房子建在一个大花园里，花园里盛开着色彩缤纷的鲜花，一条弯弯曲曲的小溪流过，溪水里青蛙在高歌。花园旁边有一片树林，夜莺在树上鸣唱。麦克斯·杰克卜荡漾在花草树木之间自命清高、自我陶醉起来。
毕加索这时正在努力地工作，画出一些新的作品，就在此时，噩耗传来，他的父亲荷塞去世了。
人们很难从毕加索的作品中找出他的心境象征，但是，在他父亲荷塞死去的那段时间里，在毕加索画作题材中消失多年的小丑又出现了，而小丑一直是毕加索某种寂寞心境的证据。
从“玫瑰时期”以后，小丑并未完全消失。1909年有一幅悲伤的立体派小丑，用手支撑着头，但在这一幅以后一直到1913年的这次假期间，则没有再出现过这一主题。
这次所创作的是系列作品中比较有代表性的一幅，它表现的是高度的立体主义、严格的规范、以暗黄和灰色为主色调，是近于分析的画作，这是一幅很难理解的作品。但是从画作里看得出这就是毕加索一生的伴侣——那个老丑角。
为参观秋季沙龙，毕加索和伊娃回到巴黎。在巴黎，毕加索画了《扑克牌戏》和《穿衬衣的女人》两幅重要的作品。《扑克牌戏》是他近期画风的归纳。
更重要的是《穿衬衣的女人》，它暗示了立体主义之外还有一个梦幻的世界，并且使色彩再度涌现。
此后，毕加索的观点又有所改变，他画的物体具有的剪贴式的技巧更趋向于雕刻的性质，这些材料似乎不再是为了更加立体而浮凸出来，而是为了它们的自身而有所创作。这是他新的构建创作，此时他又回到立体派的主流。这时的代表作有《小提琴》和《苦艾酒杯》等都是名副其实的雕刻了。
对毕加索来说，1914年是十分快乐的一年，在这一年里卢浮宫窃案的真正嫌犯，一个意大利人被抓到了，毕加索再也不必担惊受怕；评论杂志被阿波林纳办得红红火火；以他的蚀刻手法为麦克斯·杰克卜的著作画的插图出版了，并获得了好评。
1908年时，他把《卖艺人家》以1000法郎卖给一个收藏家俱乐部。在1914年3月的拍卖会上，这幅画的价码不断飙升，最后居然以意想不到的天价——1.15万法郎成交。
毕加索的快乐很快就变成了色彩出现在他的画中。一夕之间，立体主义的严肃性被大量的艳丽斑点所覆盖：柔和的曲线回来了，而仅剩的直线也着上了鲜亮的色彩。甚至过去一直很少出现的悦目的绿色也出现在他的画中。
1914年的夏天，是个愉快的夏天。毕加索、伊娃是和布拉克夫妇以及狄伦夫妇等在阿比南度过的。
然而没过多久，第一次世界大战爆发了。法国卷入了战火之中，首都巴黎因此而变得混乱起来。作为中立国西班牙的公民，毕加索没有参战的义务，因此，他仍在画坛上耕耘不止。
但是，毕加索发现巴黎已经不同往日，它那快活的气氛已被战争带来的恐慌扫荡殆尽，他所熟悉的生活，也因战争的危急和残酷而变得黯然失色。
在战争开始后的几个星期，毕加索所熟悉的生活全部消失了。他的法国同伴全都无影无踪了，他的众多朋友现在仅有极少的几个，剩下的是外国人、老人以及无用的人。
毕加索偶尔还能看到马蒂斯，他虽然已经45岁了，可他正在极力想办法要加入军队参战。另外身体太弱、视力太差的麦克斯·杰克卜被军队拒之门外，其他留下来的相识的人就是外国侨民了。
毕加索这时的作品都变得十分严肃，数量也惊人地锐减，其中有一幅画的是一个小丑，而且是高瘦、憔悴、羸弱的。
巴黎的情况非常糟糕。经济萧条，人心紊乱，毕加索的画又卖不出去了。而且，大街上的人们都用愤慨的眼神盯着毕加索，恨不得把这个躲在后方的强壮汉子撵到敌人的炮火底下去。
毕加索对着伊娃自我解嘲地说：“如果布拉克、德兰他们一边把木制假腿搭在椅子上，一边谈论前方打仗的事，岂不是很可怕吗？”
伊娃真的给吓怕了，她不要毕加索出去，好像一出家门就是前线。伊娃几次告诉毕加索，她听到了炮声。毕加索对此十分担忧。尽管他们离炮火还很远，但战争却时刻折磨着伊娃羸弱的躯体。
1915年5月，在阿拉斯附近的战斗中布拉克头部受了重伤，过了好长时间消息才传回巴黎。
这年秋天，伊娃病得非常严重，毕加索每天都要花费很多时间往医院里跑。
尽管如此，他还是努力地工作，他画了一幅最好的小丑。另外他画了一幅耶稣受难图，对他来说，画宗教题材画是极为罕见的。
伊娃患的不是短暂的支气管炎，而是和战争一样可怕的肺结核。她用厚厚的纸包住血迹斑斑的手帕，塞进垃圾桶的底层。她不断地往脸上涂抹脂粉，掩饰两颊的苍白。
1915年12月14日，伊娃拉着毕加索的手，微笑着咽下了最后一口气，容颜一如当初的美丽、宁静、温柔。而一缕香魂缓缓升入了天国。
只有七八个朋友跟毕加索一同到墓地去参加葬礼，其余的都被战争拖去了。跟毕加索广泛的交往比较起来，这个数目的确少得可怜。
刚过了一个冷冷清清的圣诞节，1916年1月8日，毕加索给盖图德写信述说自己伤感的心情：“我那可怜的伊娃去世了，她一向对我那么好，我悲痛极了……”
伊娃的死，还有战争，宛若泰山压顶，让毕加索直不起腰来。
那一阵子毕加索感受到强烈的孤独，他虽然寻求其他艺术家陪伴，却又跟他们保持着距离。他常常在傍晚到酒馆去，呆呆地坐在一直为他这个常客保留的房间里饮酒，用他黑色的眼睛盯着熙熙攘攘的人群，然而对周围的一切他都丝毫提不起兴趣。
正当他郁郁寡欢、陷入困境的时候，结识了法国艺术家金·科克蒂。科克蒂既是诗人，又是剧作家，也是电影导演。
几年前，科克蒂就知道了毕加索的大名和他的立体主义。他非常赞赏毕加索的立体主义，甚至考虑应用于舞台实践。他与毕加索一见如故，两人坦诚地交换了对艺术的看法。
当时，科克蒂正供职于达吉列夫领导的俄国芭蕾舞团，并随其在欧洲各国巡回演出。他热诚地引荐毕加索加入了这个剧团。那时，由科克蒂自编自导的芭蕾舞剧《检阅》正在排演，他诚恳地邀请毕加索担任舞台布景的设计。
毕加索欣然从命，并全力以赴地投入了工作。他通读了剧本，又看了演员们的排练，一个新颖的构思从他头脑里跳出来。他别出心裁地把舞台布景设计成一个立体空间，把舞蹈者的形象画在幕布上，又用强烈的色彩画出舞台的缎帐。
演出开始了，帷幕徐徐拉开。素有艺术修养的巴黎观众不禁被这个舞台设计所震惊，他们情不自禁地为整个设计拍手叫绝。
1917年2月17日，毕加索和科克蒂起程前往罗马。他要为科克蒂编导的《游行》舞剧承担全部舞台装饰、布景、服装的设计工作。在离开法国之前，毕加索就先为他的舞台设计和道具做好了模型。这一切让许多立体派画家大跌眼镜，出乎他们的意料。
这个舞剧很容易使观众联想到五光十色的马戏场和滑稽可笑的小丑表演。这让毕加索想起10年前，自己曾以旁观者的身份，观赏过小丑们的表演。那时，自己还用画笔满怀深情地描绘了他们的幕后生活。
如今，自己正在与这些“小丑”们一道工作、一道生活，这极大地激发了毕加索工作的兴趣和热情。白天，他埋头苦干，紧张地进行设计和绘制，没有一刻停歇。晚上，他便和那些“小丑”们漫步在月色如霜的马路上，观赏街头夜景，闲话聊天。
在舞剧上演那天，当巨大的垂幕在忧郁的序曲中出现时，观众不禁大为惊愕。因为垂幕是一幅仅仅具有间接的立体派风格的构图，它的灵感来自当时风行的马戏团招贴画艺术，题材很像立体派产生之前一个沉浸在幸福安逸气氛中的小丑和马戏团演员的后台集会。但这次他们再度出现，似乎不如从前逼真了，已经从立体主义原理和发明所巩固下来的风格中获取了新的活力。
《游行》是艺术界新精神成长过程中的一件大事。由于毕加索在舞台设计中，成功地把立体主义同古典主义结合起来，把舞者画成平面中的人物，却把舞台设计成立体空间，从而把观众带入一个现实与非现实的矛盾世界中。这种方法的成功就在于用不平凡的艺术手法，把平凡的舞台艺术变成不平凡和神奇艺术。
毕加索影响了芭蕾舞，芭蕾舞也对他产生了影响。它不仅向他提供了用前所未有的宏大规模作画的机会，而且促使他重新为一些比较大众化的剧目作设计，为他的艺术探索，开辟了新的途径。
以这两次成功的设计为开端，毕加索又接连不断地为其他几个芭蕾舞剧进行了舞美设计。这时，他俨然成了一个懂行的舞美设计专家了。他不但设计舞台布景，还设计演员服装和演出的道具。
他对这些工作，不仅满怀热忱，而且极端地负责任。甚至在演出的前一分钟，他还在努力地工作。他常常拿着颜料和画笔来到舞台的边厢，为即将登场的演员，在服饰上再添上最后的几笔。
有了毕加索的参与，使剧团的演出在相当长一段时间里效果空前，他又成了青年人的核心，这其中的斯特拉文斯基和马辛尼最有才华。
不久，毕加索跟随剧团到意大利巡回演出。他借此访问了佛罗伦萨、米兰等地，再次受到古希腊、古罗马艺术的熏陶。在那些原始质朴而又生机盎然的作品中，毕加索领会到了“宁静的伟大与崇高的单纯”的深刻内涵。
毕加索受到古典艺术启发，使得他的创作别具一格、独具匠心。然而，所谓立体派的追随者们大骂毕加索是“叛徒”，一贯反对立体主义的“正人君子”则高喊立体派已自行退出了历史舞台。这些不明真相的人像跳梁小丑一样出来起哄。
一次，毕加索正在舞台上布景，他做着鬼脸对科克蒂打趣地说：“说我退出舞台了，他们是在瞎说，看，我不正在舞台上吗？有的人根本就没上过舞台，有什么资格说退出舞台。我退出舞台是为了给演员让路啊！”
在参观访问中，毕加索仍像往常一样，比别人多一双眼睛，多一双手。他把自己观察到的景物，迅速而熟练地画在速写本上。那些与自己家乡极为相近的街景，那些民间艺人的街头表演，那些形色不一的小商贩，都一一走进了他的速写本里。
在巡回演出期间，他还为自己的同仁们勾勒肖像。《斯待拉夫斯基》、《达吉列夫》和《巴克斯特》等。此外，还用较复杂的阴影来表现《科克蒂》和《马辛尼》。画家凭着自己精湛的鉴别力，运用凡·高所说的“夸张主要的东西”的观点，形象地描绘了他们各自的特征，使人一望而知其人的个性。
他还为一群舞蹈家绘制了各种姿态的肖像。尤其是那些袅袅婷婷的女演员们，她们天生的优美体姿，姣好的舞台形象，那一气呵成、不落形迹的表演，深深地打动着毕加索的心灵。在描绘她们婀娜多姿的形象时，他倾注了自己的情感，糅进了自己与众不同的技法。
这时，写实主义的素描重新唤起了毕加索的兴趣。他常常将随手拈来的明信片或者相片，拿来临摹。当然，这并不是一种简单死板的临摹，而是将自己偶发的奇想注入其中。然而这些随手涂抹的素描，却常常使原作都相形见绌。
