到1902年年底，因为毕加索的作品一直无人问津，加上麦克斯·杰克卜的失业，继续留在巴黎已不可能了，于是，毕加索怀着无奈的心情，于1903年1月回到了巴塞罗那。
毕加索回到巴塞罗那以后，仍然摆脱不了卡萨杰玛斯的阴影。他在过去与卡萨杰玛斯同住的一间画室，处处可见往日熟悉的景物，甚至他们画在墙壁上的家具和仆人也都还在。但人去楼空，深感悲痛。
毕加索酝酿着这一时期最重要的作品，他开始画一连串的草图。有一幅画被很多画商和评论家一致命名为《生命》，虽然它的含义有各种解释，但不容置疑的是，与卡萨杰玛斯的死有很大关系。
毕加索渴求的艺术是创作，这才是他生命中最最重要的、唯一值得留恋的东西。他不能被苦难所扼杀，他要主宰自己的命运。于是，苦难成了他创作的源泉，他开始满怀着倾诉的渴望，拿起了画笔，蘸满了深不可测的蓝色油彩，描绘出一幅又一幅令人钦佩、扣人心弦的作品。
《生命》这幅画起草虽然很早，却在1904年初才真正动笔。毕加索为此做了各种各样的准备，他去找派亚瑞斯、沙巴泰和“四猫”的那些朋友，还有其他许多人，把以前生活的线索点点滴滴地收回记忆。
这是毕加索颇费苦心构思的一幅画，是许多幅习作的结晶。画面上一个年轻的女子正偎依在一个男子的肩头，他们的对面站着一个怀抱婴孩而面带怒气的妇人。那个男子看上去很像是卡萨杰玛斯，他正用手指向那个妇人。
这两组人物的背景是两幅模拟凡·高和高更画风的习作。上面一幅是互相拥抱的裸体男女，下面一幅是垂头蹲着的孤独女人。整幅作品含有男女之爱、母性之爱、孤独与绝望等多种寓意。在年轻的毕加索眼中，人生和爱情乃是一个苦恼而难解的谜语。画中所用的那种低沉的蓝色，加强了画面压抑和沉闷的气氛。
《生命》是毕加索蓝色时期最大幅的油画之一。关于这幅画，毕加索日后这样说：
《生命》这个名字不是我取的，我根本无意去画一些象征；我只是把我眼前浮现的景象画下来而已，替它们寻找隐藏着的含义是别人的事。
据我所知，一幅画本身就足以解释它自己。一切都表达得很清楚，作那么多解释有什么用呢？
除此之外，他还画了一些充满了神秘莫测的蓝色调的佳作，其中尤以描绘盲人生活的那几幅作品令人心颤不已。《老吉他手》那骨瘦如柴的四肢，那沉沉低垂的头颅，都使人感到生活的重压。而他那树枝般弯曲的手指，正在弹拨人世间最悲哀最无奈的音符。
另外一幅《盲人进餐》，在阴暗的蓝灰色背景下，一个孤苦无助的盲人，正努力瞪着那两只深深凹陷、一无所视的眼睛，用细长的手指，颤颤巍巍地摸索着桌上的水壶。
还有《年老的犹太人》、《拿扇子的女人》、《便饭》，都将盲人的悲惨生活，常人难以体会的痛苦内心，淋漓尽致地展现在人们眼前。
1903年，巴塞罗那的政治局势影响到了毕加索。学生革命运动的兴起，迫使政府当局关闭了大学。一年里就有73次罢工，有的还伴随着暴动。政府当局镇压的手段粗暴而残忍，充满血腥。失业率增加，穷困工人、流浪汉、老人、瞎子的命运变得更加悲惨。这些情况在毕加索的画中都反映了出来。
这时，毕加索的目光越来越集中到生活在社会底层的穷苦人身上。熨衣妇、卖艺人、乞丐，一个个成了他笔下的人物。他同情他们，理解他们，尊重他们。他深知自己的社会地位、生活处境与他们相差无几。在用画笔描绘刻画他们的时候，毕加索也将自我的形象、自己的情感全部倾注其中。这种“画中有我，我于画中”的创作境界，使他的作品产生了一种动人心魄的力量。通过这些创作，年轻的毕加索更深刻地领悟到：“艺术是悲哀和苦恼的女儿。悲哀是冥想的温床，而苦恼则是人生的本质。”
蓝色时期的作品中也有感情不太强烈的题材。这一时期有很多描绘儿童的绘画。毕加索一直很喜爱儿童，他最喜欢怀抱婴孩。他对这一题材的处理，虽然流露出感伤色彩，但笔墨奔放，轮廓粗犷而有力。
尽管在巴塞罗那有良好的居住、生活条件，但毕加索并未感到满足。因为他最需要的是一种能向他提供创作灵感和绘画所必需的安定生活的精神上的氛围。而能够满足他这种精神需求的只有巴黎。于是，在1904年4月，毕加索又一次离开了巴塞罗那，回到巴黎，并定居在那里。
可以说，毕加索的全部画家生涯是在巴黎开始的。他知道，自己祖国的闭关自守，只能以其强大的惰性力量，阻挠他的想象力的发展。他在巴黎的生活是和画画分不开的。他每天都是靠两只眼睛度过的。他那日益敏锐的目光会引导他去施展伟大的才能。
这次，他搬到了蒙马特尔山上的一间破旧的画室里。在蒙马特尔山西南面，有一个埃米耳古多广场，在那儿可以看到一栋奇特的房屋，住在这里的客人从街上过来，必须先走过上层甲板，再沿着弯弯曲曲的楼梯与黑暗的过道走下来，才能进入房间。房屋的顶层基本与地面相平。
由于它的外表很像停在塞纳河上的洗衣船，麦克斯·杰克卜就叫它“洗衣船大楼”。其实，这栋房子既没有水，又不卫生，“洗衣船大楼”的美名更多的是讽刺和自嘲。
如此破旧不堪的建筑，连保险公司也不敢冒险承保，但在两个世纪的交替之际，它也许比巴黎市的任何富丽堂皇的高层建筑都重要，都让人肃然起敬和回味无穷。因为这里住过高更等那一代有名的画家和作家。如今，毕加索等又住了进来。
这座公寓只有几间顶楼和一个地下室。这里聚居的是一群穷人——画家、雕塑家、作家、演员，还有一些洗衣妇、裁缝和菜贩子。
房子里冬天像冰窖，夏天像蒸笼。意料不到的事，随时都有可能发生。有人曾从积雪的楼顶上跌滑下来一命呜呼。有人曾从高高的窗口里，狂怒地扔出燃烧着的煤油炉。它的嘈杂与肮脏，就可想而知了。
不管怎样，毕加索在巴黎总算有了一间属于自己的画室。他将所有的窗户框都涂上了蓝色的油彩。他喜爱这个颜色，尤其是在这个时期。屋子里穷得连电灯也没有，朋友们来访，他只能点上蜡烛，将友人引进这个蓝色的世界。
毕加索的邻居都是一些天性快活、知命乐天的人。和他们相处在一起，毕加索的情绪也慢慢开朗起来。他们友好相处，互相帮助。邻居们常常送来一些吃的、烧的，来接济吃了上顿没下顿的毕加索。
毕加索在空闲时，也常常和孩子们在一起。他蹲在地上，耐心地教他们画画。他好像又回到了自己的童年。他用一支树枝做笔，在松软平整的土地上，画出了一根连续不断的线条，笔端随之变化出了鸡、鸭、马、兔。孩子们看到这种变戏法式的表演，都高兴地尖叫起来。毕加索也受到了感染，拍着孩子们的肩膀，哈哈地笑起来。
在底层长走廊的尽头是毕加索的画室。他在这里认识的几乎都是西班牙或卡达浪人，包括了彼克特、罗卡洛，还有当时很有名的苏洛加，当初教他做第一次蚀刻的康纳斯以及杜利尔和马诺洛。
毕加索和马诺洛之间的友谊保持了一生。毕加索欣赏马诺洛的雕刻，马诺洛欣赏毕加索的绘画，但他们的友谊不仅限于此。马诺洛是个私生子，比毕加索大10岁，他很小的时候就在巴塞罗那的街上讨生活，生活的磨炼让他变得十分精明和坚强。
马诺洛非常乐观又极其机智，所有与他相识的人对他都很友好。对他来说，毕加索永远都是小弟弟，而毕加索跟他在一起时永远都很快乐。
一天，雕塑家帕克听说毕加索又断炊了，便揣上一块面包、一瓶酒、一罐沙丁鱼，来到毕加索的画室。他把这些食物悄悄地放在画室门口便走了。不一会儿，毕加索起床后，发现了这些可爱的宝贝，他大呼一声：“感谢上帝！”不及细想，便狼吞虎咽起来。
年轻的画家们为了能弄到几个安慰饥肠辘辘肚子的法郎，常常要抱着一捆画跑遍所有的画店。
有时，一张画也卖不出去，有时，还能碰上点儿运气。在他们的买主中，有一个被大伙称为“索利埃神父”的商人。他从前是个摔跤手，块头大，力气足，后来，他放弃了摔跤，改行经商了。他开了个古玩店，兼营绘画作品。他凭借着自己天生对绘画的爱好来选择作品。或许他心有灵犀，据说，他还发现过雷诺阿、罗梭，甚至哥雅的作品。
但他毕竟是商人，穷画家靠他是发不了财的。如若想从他那里换得几个解决燃眉之急的法郎，还得看机会。当他明白了你的用意时，往往把画价压得特别低。
一次，在一个酒吧里，他仅出20个法郎，就换回了毕加索10幅精彩的素描。毕加索迫于生计，只好同意交换。而画一出手，他往往要伤心难过好几天，发誓哪幅画卖了好价，再把他的爱物赎回来。
在蒙马特尔，毕加索最亲近的画家，都是一些有创见性的年轻人。他尊重他们，但又不被他们的见解和行为所左右。
他的朋友们，一有机会便展出自己的作品，毕加索却一再拒绝公开展出自己的作品。对朋友们的画展他也去观看，但他更感兴趣的则是朋友们的创作活动。
甚至在朋友相见时，毕加索第一句话总是问：“近来画画吗？”而不是“你是否在办展览？”也不是“你卖掉了什么作品？”
毕加索喜欢在晚上工作，而且常通宵达旦，由于他居住的地方没有汽灯和电灯，所以他在1909年以前大部分作品是在油灯下完成的，他把油灯吊在头顶上空，蹲在地上的画布前面工作。
但是，在早期他往往连灯油都买不起，于是他便左手拿着蜡烛，右手画画。
毕加索在晚上创作的重要原因是他特别需要安静的工作环境。他作画时通常不允许别人在场，以使自己能够集中精力。然而凡是得到许可而看过他作画的人，都会被他画画时的专心所感染。
无论他所画的作品重不重要，他都会全神贯注地去画。他神思恍惚地拿画笔画出每根线条，而线条总是很有把握地恰巧出现在最需要的地方，就好像有种魔力附在了他身上一样。
虽然毕加索在工作时是需要安静的，但他的生活中从来不能没有朋友。由于他喜欢文学，因此，他有着不少文学界的朋友。毕加索喜欢诗人，诗人们也非常喜欢他，他的才智和热情使他在诗人们中的威信不断提高。
诗人朋友们那种澎湃激荡的热情，千奇百怪的臆想，常常刺激着他，感染着他。每当这个时候，他的脑细胞分外地活跃，他的灵感呼之欲出。诗人成了他画室里的常客，他们在一起像一群无忧无虑的孩子，互相开玩笑、恶作剧、装疯卖傻。
毕加索很欣赏他的诗人朋友们那慷慨激昂和很有见识的谈话以及他们对其作品的了解。毕加索通常总是保持缄默，只在兴致勃发时，才插入一些惊人之语。他似乎老在不断地注视他们，目光在他们中间迅速地转来转去，倾听他们的谈论，敏捷地领会他们的意思。
相反，他的朋友们大部分极其健谈，唠叨不休，热情洋溢。朋友们依恋毕加索的原因则在于他善以神秘的态度泰然自若地控制自己的才能和青年的热情，善于在谈话中妙语惊人，在作品中淋漓尽致地表达自己。
他们经常到他的画室聚会，于是其中有人提议在门上挂一块“诗人之家”的牌子。
从1901年至1904年，毕加索3次往返于巴黎和西班牙之间，寻求艺术真谛。他不断探索、尝试、追求着，把自己这几年的感受用画笔表达出来。
代表作有《蓝室》、《生命》等，其作品的内容多是反映苦难、悲伤、忧郁、苦闷的。画中的人物多是纤弱的体形，忧郁的表情，姿态毫无动感，神态疲乏伤感，反映了毕加索当时苦闷悲观的心情，也是当时时代和社会的艺术写照。
