1897年秋天，毕加索以优异的成绩考入了西班牙最著名的美术学府——圣费尔南多皇家美术学院，暑期刚过，毕加索就在萨尔瓦的帮助下，只身去了首都马德里。
毕加索在贫民窟似的圣贝卓马提街给自己找了一个廉价的简陋房间，在那里，毕加索一个人孤寂寂寞地度过了16岁的生日。
毕加索带着无限期望兴冲冲地来到圣费尔南多皇家美术学院，但在学院上了几天课后，毕加索失望了。
圣费尔南多皇家美术学院虽然是全国一流的美术学府，但在教学方法上仍然是墨守成规，被浓厚的“学院风”主宰着。毕加索很快就发现这里的课程无吸引人之处，而且教他们的卡波奈罗和狄库伦都是相当糟的画家。
他想在更高层次上提高自己的想法落空了。毕加索十分苦恼。
毕加索这时对自己的画法产生了困惑，他不知道是按照当时西班牙现实主义画家的传统画法画下去，还是按照自己的创作思路继续探索下去。毕加索陷入深深的矛盾之中。
这种矛盾心理反映在他当时画的两幅自画像中。一幅是《留平头的自画像》，画中的毕加索表情迷茫，他那双明亮的眼睛里透出的是沉思和茫然。另一幅是《扮着18世纪绅士的自画像》，画中的毕加索戴着白色假发，显得尊贵、庄严，脸上的表情带着骄傲，反映出毕加索强烈的自信。
不久，毕加索完全放弃学院里的全部课程，一个人到普拉多博物馆去观赏、描摹，吸取格列柯、哥雅和委拉斯开兹等大师的精髓。他仔细揣摩着，比较着，从中揣摩和领悟艺术大师们的精湛技法，汲取营养，丰富自己的创作灵感。
他上次随父亲到马德里时，还要靠父亲的讲解来鉴赏这些画家的作品，而这一次，他已经完全能自己分析和评价了，并且有了自己独到的看法，他只赞赏埃尔·格列柯等人的作品，对一些大师的作品，毕加索简直不屑一顾。
毕加索不但在普拉多博物馆临摹，还在城里的大街小巷上不停地画。这时，毕加索的画法已经开始向着现代主义前进了，甚至开始向一个更加超越的境界迈进。
生活在16世纪至17世纪的埃尔·格列柯属威尼斯画派，画作多宗教题材，人物瘦长变形，在一种神秘气质里宣扬苦行主义精神。格列柯引起了毕加索的特别注意。格列柯的画作通过手势和眼神揭示人物心理的哲人式画法感染了毕加索。去普拉多临摹委拉斯开兹和格列柯的名画，成了毕加索此时的必修课。
在天气暖和时，毕加索漫步在车水马龙的街道上，他手里拿着写生本看见什么就画什么，很快就完成了5本街景的写生。毕加索走遍了全城大街小巷，尤其是饥饿与贫困人出没的那些阴暗得可怕的小胡同。他敏锐的目光开始对实物的可塑性进行考察。
他发觉同样是人，却有两个极端：富人总是那么大腹便便，目空一切；穷人却枯肠瘦肚，委琐难堪。人物的这种可塑性，在他后来的第一幅立体主义绘画中淋漓尽致地表达出来。
毕加索在马德里工作得相当勤奋，但在学校里却从来见不到他的影子。不久，毕加索在马德里不上课而在街上到处闲逛的消息就传到了巴塞罗那和马拉加。这让富有的萨尔瓦叔叔很不高兴，于是中断了对毕加索的经济支持。
他气愤地说：“我不能把钱给这种不学无术的人！”
只有父亲荷塞从本来就很少的生活费中挤出一点钱来供给毕加索生活。
毕加索本来就捉襟见肘的日子，由于萨尔瓦叔叔的决定更加雪上加霜。他穷得连买绘画材料的钱也没有了。毕加索后来回忆那段时期生活时说：“饿肚皮是小事，几天不能创作，我就像要死了一样。”
在无奈的情况下，毕加索便把一张画纸分做几张用，在每一张纸上重重叠叠、密密麻麻地画，因此他的许多重要的作品可惜都没有保留下来，十分可惜。后来被发现的一张毕加索当时的作品，画纸上涂满了小丑、狗、马和吉卜赛人。由于画得太密，辨认不清，只数得出8个签名，前面都是同一日期。毕加索总是把签名放在日期之后，有人对此不解，他说：“时间对我来说比名字更重要。”
日子就这样一天天过去，瓜达拉马山脉吹来了寒风，冬天降临了。即使是马德里的当地人也冷得受不了，更不用说像毕加索这样在南方晒惯地中海太阳的人了。这种寒冷的风，像谚语说的，“可以杀掉一个人，却吹不灭一根蜡烛。”
冬天，马德里十分寒冷，毕加索身无分文，经常饥寒交迫，他终于病倒了，毕加索开始发高烧、喉咙痛，舌头红得像草莓，全身起了红色的斑点，斑点很快就融合成一大片。他得了红热病。
这种病在当时是有生命危险的。每天，毕加索躺在病床上，都在不停地做梦，他一会儿感到自己进了天堂，走起路来像要飘起来一样，一会儿又感到自己进了地狱，很艰难地才能迈开一步。
在半梦半醒中，他不停地问自己：“怎么？我是要死了吗？天啦！我还这么年轻，我还不想死啊……”
但毕加索年轻的生命力相当顽强。他躺在床上几个星期，全身脱了一层皮，又长出一层新的，终于度过了最难熬的重病期。他精心疗养，努力锻炼身体，当6月12日一年一度圣安东尼奥节来临时，他已经完全恢复了健康。
之后，毕加索回到巴塞罗那的家。家乡风味、温暖人情和他本身的生命力，使他很快就有了精神。一周后，当老朋友派亚瑞斯邀他到欧塔乡下去休养时，他立刻就答应了。
欧塔是派亚瑞斯生长的地方，这是个居民很少的小镇，这里保持着古老淳朴的农耕生活。毕加索在这度过了一段轻松惬意的时间，也是他生命中相当重要的一个时期。
这里空气清新，景致迷人。巍峨的山峰与蓝天白云交相辉映，透过起伏的山峰，绿荫层层。在两峡之间，流淌出一条清冽的泉水。泉水在灿烂的阳光下闪烁着耀眼的光芒。红瓦白壁的农舍在绿荫中时隐时现。毕加索喜爱这令人心旷神怡的一切。
他好像一个回归的游子，一下子便投入到大自然怀抱之中。他像当地农民一样干着各种各样的农活。他还满怀兴趣地学习种植、酿酒的知识。最让他感到快活的是，他同自己年轻的伙伴派亚瑞斯和一个吉卜赛少年一起，常常结伴上山探险。
黎明初晓，他们坐在高高的山顶上，观望着庄严壮丽的日出；正午时分，他们又戏耍在轰鸣的瀑布之中；夜幕降临，他们就躺在阴凉的山洞里，燃起红红的篝火。
正是在这种与大自然融为一体的探险生活中，毕加索学会了在都市里绝对学不到的知识。那位热情的吉卜赛少年对毕加索特别友好，他教毕加索怎么分辨各种鸟鸣，在遮天蔽日的树林里怎样观察树与草的长势以辨别方向。他还教毕加索怎样避难，怎样自救，听得毕加索既惊心动魄，又好奇兴奋。
就在欧塔欢乐的时光里，毕加索也没有忘记自己的功课，常常抓紧点滴的时间来作画。他以无比舒畅的心情，描绘了眼中的人间天堂：路旁歇脚的农夫，鬓边插花的姑娘，田里干活的男女，树下弹吉他的吉卜赛人，还有那些可爱的牛、马、羊、驴等牲畜。
此时，毕加索对作画更加胸有成竹了，其中有几幅山羊和绵羊的画像，真正把握住了它们的神态和动作，这是十分了不起的。他的笔触更为肯定，他对明暗的对比表现和物体轮廓的加深也有了较大的兴趣，对质感比过去更加重视。
1899年，毕加索完成了一幅《亚拉冈人的习俗》，这幅画在马拉加又赢得了一枚金质奖章。当这幅画的油彩干了以后，他就打点行装，同朋友道别。在欧塔乡下与派亚瑞斯一同度过大半年的时间后，他决定要回巴塞罗那去了。正是在这种与大自然亲密接触的时光里，毕加索的身体很快地康复了。
当他返回巴塞罗那家中的时候，他高兴地对父母说：“我所知道的一切，都是在欧塔学到的。”
“知道的一切”这其中不仅包括了刷马、用镰刀，对制酒和榨油的亲身体会，或是收获干草、玉米、葡萄和橄榄，剪羊毛、杀猪、挤牛奶，同时还包括说流利的卡达浪当地的方言，尤其重要的是在对生命本质上得到了城市人永远得不到的深刻的新的体会，对社会有了更广泛的认知。
