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第5章 认识商业银行风险管理(4)

(二)市场风险管理

随着金融市场的纵深发展,新兴市场国家金融领域市场化程度的不断提高,全球金融管制松动,银行经营范围扩大,市场风险在银行经营管理中显得越来越重要。巴塞尔委员会先后提出了一系列文件包括《关于市场风险资本要求的内部模型法》、《关于资本协议市场风险补充规定》、《市场风险管理原则》等,对市场风险形成了比较完善的监管体系。

按照巴塞尔委员会关于市场风险的定义,市场风险是指因市场价格变动而使银行表内外业务发生损失的风险。根据基准市场价格的不同,市场风险可分为市场风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险。一般而言,较为完整的市场风险管理体系包括:市场风险管理政策(Policy)、市场风险计量方法(Methodology)以及市场风险管理基础设施(Infrastructure)。市场风险管理的政策主要包括市场风险管理的基本原则、管理结构及流程;市场风险管理的方法指计量及控制市场风险的方法以及工具;市场风险管理基础设施指信息系统、资讯系统及其他支持风险管理职能实现的软硬件设施。

(三)操作风险管理

金融服务业的全球化正在使银行的活动及其风险特征变得更加复杂多变。与银行以往面临的传统信用风险和市场风险不同,操作风险越来越引起各国商业银行的关注和重视,但操作风险的衡量框架仍然处于开发阶段。在这方面,巴塞尔银行监管委员会做了大量的工作。除了在新修订的巴塞尔资本协议中首次明确提出为操作风险配置资本费用外,2001年12月,巴塞尔委员会又发布了题为《操作风险管理和监管的良好做法》报告,提出了10项原则,提供了对操作风险进行有效管理和监管的框架,这一框架可以为银行和监管当局在评价操作风险管理政策、程序和做法时运用。2003年4月,巴塞尔委员会又在新发布的资本协议征求意见稿(CP3)中,将操作风险与信用和市场风险一起列入第一支柱,使得操作风险成为资本监管的正式成员。

这意味着,根据巴塞尔委员会的要求,为有效评估和管理操作风险,银行以往以内部控制机制为主、审计为补充的方法已经不够,还需要建立专门的特殊框架和程序。事实上,已经有越来越多的银行认识到,操作风险管理程序能带来更多的安全和稳健保障,因此正逐步将操作风险作为一个独特的风险种类来对待。正如美联储理事会副主席小罗杰所说,“银行正在花费时间和资源,完善操作风险计量和管理的方法。这样做不仅为了符合巴塞尔新资本协议的要求,而且是因为他们认为更好地计量和管理操作风险与经济利益直接相关。”

三、风险管理实践

发达国家先进商业银行在风险管理方面积累了大量的经验,其全面风险管理体系的发展及提升,为其他的经营者提供了一个非常可贵的参考。它们的主要特点是既建立了一个较为全面的风险防范的组织体系,又逐步完善了衡量银行各方面的风险及其分散化影响的量化方法。在这其中,花旗银行、德意志银行和大通银行等国外商业银行的运作具有一定的参考借鉴意义。

(一)美国花旗银行

1.管理体系构建

从管理架构来看,花旗银行采用的是直线管理方式。花旗银行风险管理体系的基本结构是由一名副总裁领头,直接负责全行范围内的风险管理,其附属机构是风险管理委员会,形成银行最高的风险管理机构。

从体系构建来看,花旗银行采用了相对独立的体系来实现风险系统地运营,将风险管理职能作为一个重要的职能独立于其他的经营部门之外,不受日常经营部门的影响。其构建的风险管理框架尽可能覆盖广泛的各个经营领域,以便实现对风险的有效控制。考虑到其覆盖全球的经营业务的分散性,花旗银行采用了相对独立的运营方式来执行风险的管控,也就是风险管理者负责建立、实施风险管理策略和其部门内部的执行,同时也要保证其执行于花旗整体的风险管理标准相一致。

2.风险管理程序构建和采用方法

花旗银行在风险管理中采取一种“风险窗口”的管理方式,其中主要包括宏观经济状况分析和行业分析、风险敞口的评估和风险的处理三个部分。花旗银行在风险管理上非常重视将风险的管理程序提前,进行事前的风险管理,在分析历史数据的基础上,对不同地区不同行业的未来走势作出预测,制定相应的业务发展和风险管理策略,保证银行业务的正常开展。

信用风险方面,花旗银行将信用风险分为消费者信用风险和公司信用风险两大类。风险管理的程序着重于公司层面的标准,以保证风险管理的统一性和全面性。花旗银行在消费者信用风险管理方面实行组合管理的原则,充分考虑到组合内风险因素的相关性和分散性;并且,消费者信贷也是花旗银行整体信贷资产的很大部分,占据69%的份额,这些信贷资产也产生于成百上千的客户中,无论是地域还是行业,都具有很强的分散性。

信用风险管理方面,花旗银行也非常强调将业务经营与风险管理的程序进行结合,同时保证风险管理的独立性,并存在一个单独的中心,控制风险的相关性、风险头寸暴露程度,以及限额的制定和管理等;而且,对整体的公司信用风险进行组合管理,提高对风险整体的认识。

市场风险方面,花旗银行市场风险管理和信用风险管理一样,都是在企业层面展开,进行策略的制定和执行,并且保证风险管理从上至下的一致性。每一个业务部门都必须建立一个独立的市场风险管理机构,建立市场风险管理框架,包括风险限额管理、风险测量、风险控制等方面。

花旗银行将市场风险分为非交易组合风险和交易组合风险两大类,并且采用不同的风险测量手段进行管理。

(二)德国德意志银行

1.管理体系构建

在德意志银行的风险管理体系中,存在一个专门的委员会风险小组(Group Risk Board),它对银行的风险管理策略的制定和执行负全部的责任,并且负责制定银行整体的风险管理框架。

委员会风险小组实际上就是德意志银行的风险管理委员会,并且由CRO(Chief Risk Officer)领导。

在风险管理委员会中,不同的风险归一个统一的风险部门进行管理,而不像以前分别由不同的风险管理部门进行管理,从而使德意志银行在全面风险管理方面更加得心应手。风险管理委员会在德意志银行的风险管理框架中具体地将银行风险管理职能分为五个部分,分别由不同的部门负责实施。这五个部分分别是:风险测量和报告、限额制定、风险识别、头寸管理和质量监督。

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