早在清同治三年（1864年）时，由比利时、荷兰天主教组织的传教会“圣母圣心会”得到罗马教廷的批准，把中国长城以北地区划为该会的传教区域，包括原热河省、察哈尔省、绥原省和今宁夏北部、陕北三边地区。主教堂设在张家口的西湾子村。光绪元年（1875年），阿拉善旗亲王贡桑珠尔默特邀请“圣母圣心会”传教士移民开荒。不久，比利时籍传教士德玉明、桂德贞在磴口一带招徕汉民挖渠开荒，建立圣母堂。光绪四年（1878年），又于附近三盛公建立教堂。光绪五年（1879年），比利时教会又派传教士闵玉清、桑桂仁，由绥蒙地区进入宁夏府平罗县黄河东岸的五堆子、红崖子（均在今宁夏陶乐县境内）一带，开展传教活动。此为天主教传入宁夏之始。十七年（1891年），闵玉清在平罗下营子村（今属惠农县下营子乡）购地1000亩修建教堂，除从老教区迁来大批教徒外，还发展新教徒100余人。下营子教堂遂成为天主教在宁夏的一个据点，属三盛公堂区管辖。
光绪十八年（1892年）和光绪二十六年（1900年），肥沃的后套平原两次发生了百年不遇的大旱灾，赤地千里，颗粒无收，灾民嗷嗷待哺，哀鸿遍野。宁夏与后套毗连，“天下黄河富宁夏”，年种年收，从后套逃来就食的灾民（当时人们称其为”套民“）非常多，因平罗、石嘴山距后套最近，流落到这里的灾民也就最多。这些“套民”为了活命，不惜卖儿鬻女，甚至出卖自身。因而在平罗、石嘴山一带，家境比较殷实的人家，有买青壮年以充劳力的，有买少女少妇以为婚配的，有买幼童幼女以继后嗣的。很多难民已把这里作为自己的第二故乡。
光绪二十七年（1901年），帝国主义列强与清政府签订了丧权辱国的《辛丑条约》，后套一带的洋教会也从官方榨取了一大笔所谓赔款，霸占了更多的土地。但后套一带因人口多已逃亡，十室九空，已致耕地荒芜、杂草丛生。洋教会的各教堂为了恢复教权，控制耕种教堂土地的教民，继续收租收税，压榨剥削“套民”，遂以“发展生产、整理教籍”为名，行文邻近府县衙门，勒令所有外逃“套民”限期一律归籍，声称“套民都是教民，必须归籍奉教”。同时，派出“二洋人”（亦称“二鬼子”，为教堂和神甫效力的中国籍教民），明察暗访，开列名单，指名要人。清朝地方官吏本多昏庸，再加之“庚子之变”后，几乎所有的文武官员一提起“洋人”便魂飞魄散，对于洋神甫的“意旨”奉若“圣旨”，甚至说“圣旨可缓办，洋旨要紧办”。因而一声令下，四乡皆惊。从后套逃入宁夏的百姓，特别是光绪十八年逃到这里的百姓，垦荒耕种，辛勤劳动十余载，已在那里安家落户，有的与当地农民互通婚姻、成家立业；有的儿女成群或已祖孙三代，一旦勒令归籍，无异是一场生死离别，必然引起群众的极大不满和恐慌。
当时，平罗下营子教堂有两个外国神甫，一个是比利时人梅布桂，另一个是荷兰人彭寿年。他们接到三盛公大教堂“归籍奉教”的指令后，立即派出3名“二洋人”向平罗县衙强行要人。这3个“二洋人”，一个叫桂元祥，张家口人，人称桂大先生；一个是姓胡的商人，后套教民；一个叫吴进财，下营子本地人。这3个家伙经常依仗教堂势力，欺压百姓，无恶不作。他们讹诈农民的牲畜、财产，送到三盛公邀功。更为可恶的是，他们看上谁家的姑娘就要强行霸占，如果达不到目的就编造证据，栽赃诬陷。群众恨之入骨，叫桂大先生为“鬼大先生”，胡商人为“虎伤人”。这次他们向平罗县衙要人，更是狗仗人势。因为他们熟悉当地情况，所以往往得逞，到光绪二十七年十二月，已找回106人。下营子教堂的胡作非为，触怒了百姓，更激怒了串游五湖四海的义士。当时，在平罗一带有一位串乡耍武艺的山东人，名叫龙占海，30多岁，中等个子，精通武艺，也能看病。他在原籍参加过义和团反洋教斗争，义和团失败后来到宁夏，在平罗一带摆场子卖艺，并收徒传艺。他为人侠义，喜好交游，沉毅机谋，嫉恶如仇，对教堂和“二洋人”早就恨之入骨。还有几个人，与龙占海志同道合。一个叫姚大奇，山东人，30多岁，退伍军丁，会武技；一个叫马跃川，20多岁，平罗县东乡人，身材魁梧，机警重义气；还有一个小和尚，平罗县城隍庙的僧侣，行动敏捷，臂力过人。
光绪二十七年冬，龙占海因教堂强索妇女、桂元祥仗势欺人而义愤填膺，他会集姚大奇、马跃川、小和尚等七八个人，在平罗县城“谦益元”酒店，结为金兰之好，饮了血酒，在香案前发了誓，密谋除掉欺压百姓的洋神甫和“二洋人”，为民除害。是年11月13日（1901年12月23日）傍晚，龙占海等20多名义士，陆续来到下营子，住在一个人称徐二的小饭馆里。这天夜很黑，天气阴沉，乌云密布。入夜以后，下营子一片死寂，教堂孤零零的像个坟头。教堂里，在昏暗的烛光下，洋神甫梅布桂和彭寿年正在虔诚地做晚课。约二更时分，龙占海等将教堂前后左右封锁起来，在要道上派了岗哨，然后带着马跃川、姚大奇、小和尚等五六个精干弟兄，手持大刀冲进教堂，杀死了几个专为洋人干坏事的教民，接着直扑神甫房。梅神甫大吃一惊，急忙摘取挂在墙上的洋枪，彭神甫也伸手取剑。说是迟，那时快，龙占海等先扑向梅神甫，将他一刀砍死；马跃川、小和尚等也在同时砍倒彭神甫（据说又活了两天才死）。龙占海等义士又在教堂里搜寻作恶多端的桂元祥、胡商人、吴进财3人，谁知这3 个坏蛋去宝丰未回，竟逃过死劫。他们放火烧毁房屋，各自疏散，远走高飞。第二天，闹教堂杀洋人的事就像半空中响了个炸雷，立即轰动了全平罗县和整个宁夏府。宁夏府县官员全部丧魂失魄、谎作一团，府台衙门派员悼祭，镇台衙门派兵护卫，县衙门派捕快四处拿人，一时鸡飞狗叫，四境皆警。宁夏镇台汤永山带领30名兵丁坐镇平罗，日夜守护下营子教堂（一直到光绪三十年守护兵丁才撤走）。
平罗下营子教案惊动了清廷，连发三道命令，“将该府地方官革职，戴罪勒限严拿匪徒”。平罗县已卸任知县王树槐、现任知县李含菁、平罗参将易庆安均被革职，勒令戴罪缉拿“凶犯”归案，逼得李含菁哭着说：“龙钻到海里去了（暗指龙占海），马又跃到川里去了（暗指马跃川），叫我哪里去寻？哪里去拿？这不是活要我的命吗？”比利时和荷兰政府闻讯后，也派担任甘肃盐务总办的比利时人林阿德（《宁夏通史》作“庆阿”）前来宁夏督办。一时乌云翻滚，杀气腾腾，大小官员一起出动，不问青红皂白，先抓一批、押一批、杀一批，凡是与龙占海、马跃川等人有点来往、沾点边的人，一律拿问，严刑逼供。在短短几天里，就有30多人被杀害，官府将他们的头颅装在笼子里，一一挂在教堂门前的木竿上。可是洋人并不满意，声言：没有龙占海的头，就是挂再多的人头也不能结案。但是，龙占海仍然没有消息。正在无计可施时，有人向镇台汤永山献计说：镇台标下的标兵曹东武和龙占海是把兄弟，陕西人，绰号曹半吊子，派他去察访，定能找到龙占海。汤永山便令曹东武去找龙占海。曹东武无奈，只好去找。但又觉得龙占海武艺高强，自己根本奈何不了他，便建议用苦肉计，这样不会引起龙占海的怀疑。于是汤永山便命人将曹东武打了一顿，给他开了一张海票，让他去查找龙占海。
曹东武一路察访到平凉，打听到了龙占海的下落，便到平凉县报了案，交验了海票，并请平凉县府协同缉拿龙占海归案。曹东武见了龙占海后，谎称自己挨了打，革了职，准备回陕西老家去。龙占海听了以后，又看了他的伤势，便信以为真。但是第二天，龙占海发现暗中有官军监视他，知道自己受骗了。曹东武只好跪在地下，将实情告诉了他。龙占海听了以后，长叹一声说：“没想到杀了两个毛鬼子，居然戳破了天，闹到这般天地，百姓遭殃，朋友受累。好吧，男子汉做事男子汉当，没说的，我投案就是了。”
光绪二十八年（1902年）二月，龙占海在平罗县城被杀害。清政府迫于帝国主义的压力，答应给下营子教堂赔偿白银4.2万两，因一时无力筹措，先以阿拉善旗几百顷土地作为抵押。平罗下营子教案发生在义和团运动和八国联军侵华签订的《辛丑条约》之后，它是宁夏辛亥革命的先声。参加教案的马跃川，后来成为宁夏辛亥革命平罗起义民军的领导人之一。
民国建元，省制未变，改府为道，后又废道。今宁夏固原地区当时属甘肃省泾源道（治今甘肃省平凉市），后又改为陇东行政专区。在宁夏有5县：固原县、隆德县、化平县、海原县、西吉县。今宁夏北部地区民国初属甘肃省朔方道（俗称宁夏道），道治宁夏城，辖8县：宁夏县、宁朔县、平罗县、灵武县、盐池县、金积县、同心县、中卫县。民国18年（1929年）元月，宁夏建省，辖区除原朔方道8县外，将阿拉善、额济纳两旗划入，并将原阿拉善旗磴口（相当于 1个乡）划出置磴口县（今内蒙古巴彦高勒）。1933年马鸿逵统治宁夏后，又陆续增设县治，计有银川市（1947年，在省会宁夏城置）、中宁县（1933年划中卫县东部置）、永宁县（1941年划宁夏、宁朔两县部分地方置）、贺兰县（1941年改宁夏县置）、惠农县（1941年划平罗县北部地区置）、陶乐县（原为绥远省沃野设治局，宁夏接管后为陶乐设治局，1941年改为县）、吴忠市（1945年将灵武县属吴忠镇改置）、香山设治局（中卫香山，1941年置）。
辛亥革命爆发后，宁夏军民当即举行起义响应。民国以后，宁夏各族人民又不断进行反对马鸿逵黑暗统治的斗争。1926年，中国共产党在宁夏建立党组织，虽然屡遭挫折，但仍不屈不挠地领导宁夏的革命斗争。1935年到1936年，红二十五军转赴陕北和中国工农红军长征及红军西征都曾经过这里，在宁夏地区传播了革命真理，播下了革命火种。1935年10月毛泽东率领的中央红军进入西吉县公易镇、单家集一带，从这里东进翻越六盘山，曾写下了气壮山河的诗篇《清平乐·六盘山》。1936年10月在同心县成立了中国共产党领导下的第一个民族自治政府———豫海县回民自治政府。抗日战争中，宁夏是陕甘宁边区根据地的组成部分，为把抗日战争推向全国胜利，做出了重要贡献。
1949年 9月 23日，中国人民解放军第十九兵团先头部队一九一师进入银川市，标志着宁夏省的解放，宁夏的历史从此翻开了崭新的篇章。
