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第11章 4 中国商业银行风险预警体系实施程序

建立商业银行的风险预警体系必须首先要保证这个系统的适用和实用,同时还要保证这个系统可以有效及时的做出反应,因此风险预警体系的建立必须经过系统的程序,在完成相当准备基础上才能实现风险预警的原则和目标。构建风险预警体系的具体程序如下:

1.对风险体系进行系统研究和分析,确立风险预警目标,并为如何选定风险预警方式和建立管理结构打下坚实的基础。

2.确定商业银行所对应的风险分类和结构,以便使所建立的风险预警机制有明确的控制和管理对象。

3.选择准确的风险信号,确定对风险信号的采集标准和时间间隔,保证对风险状态了解及时和准确。

4.根据商业银行自身实际选择适用的风险测评模式,可以选用数种不同的风险测评模式来保证对风险测评的准确。

5.根据以往投资失败和风险显现的分析,确定风险临近或作用于商业银行的安全阀值,以便作为风险评估的基本标准。

6.确立风险预警子系统和中间控制过程,除了通过人力和组织结构上保证,还尽可能通过先进的计算机和网络等技术手段,实现上述目的。

7.建立商业银行风险管理组织框架,明确各种风险相对应的管理部门职能,并选定具备风险测评与控制能力的专业人员。

8.建立风险控制指令和对风险处置的行为标准,并与风险预警信号采集和测评建立对应体系,保证商业银行风险管理的连续性。

9.保证商业银行风险预警调节传导的有效运行,控制各个风险管理工具和手段的应用效果,同时确保投资机构与外部管理部门风险协商机制的有效运行。

10.确定当风险进入后期转化阶段时,商业银行需拟定对风险处置、转移、退出等一系列管理方案,提高风险抗御能力。

按以上程序建立的风险预警体系必须要明确预警实施过程是如何安排的,以便对可能发生和进一步演化的风险进行有效管理,也就是对风险测评和状态感知做出相应的行为指令。

风险预警体系实施过程关系到商业银行进行各项业务时的各种风险能否得到有效控制,进而关系到风险预警最终目标的实现,按照风险发展的过程来看,一个完整的风险管理流程包括对风险的识别、监测、度量、控制和转移。风险预警中对风险的识别、风险状态的监测和度量只是完成了风险管理的一部分工作,具体的还需要风险管理部门根据风险预警部门提供的风险预警报告,来选择风险管理工具和技术对风险加以控制和转移。

3.4.1 风险识别

风险识别是对商业银行潜在的各种风险进行系统的归类和全面的分析以掌握其性质与特征,便于确定哪些风险应予以考虑,同时分析引发这些风险的主要因素和所产生后果的严重性,这个阶段是对风险进行定性分析的基础性工作。风险识别为以后的风险监测和风险度量确定了方向和范围,没有识别出来的风险因素根本不可能设立相应的指标来进行检测,更不可能对其进行量化分析。

在诸多风险因素中,有些一目了然,有些却直到已造成损失以后才为管理者所认识。风险识别需要风险预警部门的人员对商业银行的经营环境、业务的充分熟悉与了解,需要其具有丰富的实践经验、完备快捷的信息处理和深刻敏锐的预见力。

3.4.2 风险监测

风险监测是对识别、分类的各种风险设立风险监测指标,通过对这些指标的观察,随时注意商业银行风险状况的变化。风险预警的监测指标体系并不是一成不变的,商业银行往往要根据风险识别过程当中对风险性质及发展状态认识的不断更新而修订监测指标。

3.4.3 风险度量

风险的度量的目的是要根据一定的风险量化模型将面临的风险量化,并追踪风险的进一步发展方向及影响程度。风险度量的具体过程是根据监测数据,运用概率论和数理统计等工具估计和预测风险发生的概率和风险造成损失的幅度,并作出风险预警。这个阶段是对风险进行量化分析,使整个商业银行风险管理建立在科学的基础上,提高风险管理的可操作性。

风险度量是风险预警预控及后来的风险管理部门进行风险管理的依据。只有对风险的各因素、运动特点认识清楚,并对其发生的概率和造成损失的幅度有较准确的预测时,才能采取最切实可行、最有效的手段进行控制。风险的度量要做得准确是很不容易的,毕竟这是一种预测,必然带有不少主观色彩。但是对风险进行量化分析是风险管理发展的一种趋势,将成为商业银行风险管理的基本要求。

3.4.4 风险处置

第一节曾经指出,风险处置是风险预警工作的重要环节之一,分为预控性处置和全面性处置。作为具有中国特色的商业银行风险预警体系,风险处置除了预控性和全面性两类措施之外,还存在另一类独立与商业银行之外的处置方式。如前所述,处于转型时期的中国银行业的风险并不完全等同于那些典型的市场经济国家,中国商业银行风险的产生受经济体制变化、宏观经济政策的影响很大,金融体制在不断的变革中形成了诸多的风险,这些风险往往与银行自身的经营无关,而且对于任何一家银行来说都是不可避免的,这种系统风险不是来自于市场,而是来自于体制转型。因而,国情背景决定了中国商业银行风险预警不可能完全与宏观经济管理部门截然分开,相应的,商业银行的风险处置也离不开宏观经济体制的健全和完善,所以,我们也将其作为风险处置的方式之一。

3.4.5 预警评价

由于任何一种行为都存在着各种不确定性可能,所以在商业银行风险预警体系的实施进程中,也存在着运行中的不完善问题。在商业银行预警体系运行中,往往会出现某些方面已经处于警戒状态或风险暴露状态,而预警体系还没有捕捉到而发出预警信号,即预警体系出现漏警现象。有些时候也会出现虽然商业银行处于正常状态却错误地发出警戒或危险信号,或是对可能出现的风险状态和性质作出错误的风险预警报告,这就是预警体系出现误警现象。商业银行风险预警体系无论是出现漏警还是误警信号,都会给商业银行风险预警工作带来不必要的工作量和负面影响。漏警和误警正是商业银行风险和危机发生的重要内在原因。

因此,商业银行风险预警体系在运行过程中,就必须要对预警体系的有效性进行检验和监控,即在风险预警实施过程中对实际风险的识别、检测和度量的准确性和及时性随时作出反馈,以保证能及时对预警体系的缺陷和不足作出全面和准确的检验,以减少预警体系中漏警和误警的可能。所以在对商业银行进行设定的指标监控时,还需根据其出现的具体情况,对指标监测体系进行不断完善;同时针对商业银行风险预警体系的漏警与误警问题,全面查找原因及时解决发现的问题,使预警体系不断得到完善。

总之,商业银行风险预警是各种工具、行为的综合,风险预警过程是在预警目标与任务指导下,逐级和依次完成的(如图 3-4)。在任何一个商业银行中,为了保证自身盈利和抗风险要求,要尽可能将风险的各种关联和过程在一个完整的预警体系中得到控制。

要想建立有效的银行风险预警体系,就必须对银行风险的分类进行清楚的界定,然而传统意义上的银行风险分类却远远不能囊括今天所有的银行风险,不能适应《新巴塞尔协议》提出的全面风险管理的要求。

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