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第10章 3 中国商业银行风险预警体系的构成

中国商业银行风险预警体系是由风险预警目标、风险预警指标体系、风险预警方法和模型及风险预警组织机构四个部分构成的有机整体。这四者的关系是:由专门设立的风险预警组织机构在一定的风险预警目标的指导下,设计适合银行自身的风险预警指标体系,运用科学的预警方法和模型对银行风险进行量化和评估,以准确衡量银行所处的风险状态,为风险管理提供决策依据。

3.3.1 风险预警目标

任何商业银行建立风险预警体系,必须首先要明确风险预警的最终目标。商业银行风险预警的目标与商业银行风险管理的最终目标是相同的,也同商业银行经营管理的目标是一致的,即如何实现商业银行的安全性、盈利性、流动性的目标。

在商业银行经营过程中,尽管存在极大的不确定性,但是同样也存在着极大的机遇,因此风险与机会是共存的,而风险与收益之间也存在着对称的关系。由于商业银行的经营过程是一个追求盈利最大化的过程,因此对于商业银行的风险预警体系的要求是在规避风险的同时也要追求最大的盈利。风险预警体系对风险的实时和准确的感知与判断,保证了商业银行在一定约束条件下实现利润最大化,也保障了商业银行经营安全性、盈利性、流动性这“三性”的统一。

商业银行风险预警的目标是把银行内部经营行为、客体(银行业务对象)行为、银行所处的环境作为实施对象,通过对这些实施对象存在的各种风险可能、危机现象、活动规律进行分析从而确认对风险的判断标准和测评方式,来确定商业银行风险和最后危机的形成原因以及对其预警原理与方法,构建能监测、预防和转移商业银行风险的预警方法,最终能为商业银行决策提供防错纠错的理论指导和对策方法。

3.3.2 风险预警指标体系

建立一个适用自身风险状况的风险预警指标体系是构建风险预警体系首先要完成的任务之一。风险预警指标体系的目标是通过对商业银行运行状态采用科学的评价指标体系进行监测,以便及时和真实地获得风险信号和信息来达到监测预警的目的。在设计监测指标体系时要遵循以下原则:

一、真实性原则

风险预警指标体系的设计要能真实反映商业银行的风险状态,各个指标的选取必须要有突出的代表性,并且最好是经过实践检验的,这样才会在预警过程中避免漏警和误警。

二、敏感性原则

对商业银行风险预警体系的要求之一就是要提前感知风险的发生及演化,所以必须保证所设计的监测指标能敏感地反映商业银行管理和运行的真实状态,同时要与管理实际动作状态一致或超前。

三、独立性原则

要求所设计的监测指标之间无相关性,尽量减少各指标之间的重叠区域,使得指标体系可以从各个方面表明风险动态。

四、可测性原则

要求所设计的监测指标必须是可以被测得到的,具有较强的可操作性,以便按照风险预警要求能准确和完整监测到。

五、规范性原则

所设计的指标必须规范化,这样可以使从实施中监测得到的信息在风险预警过程的各个阶段和其他子系统中使用。要与巴塞尔新资本协议中规定的风险指标、概念保持基本一致,与国际惯例接轨。应与中国人民银行制定的《商业银行资产负债比例管理监督指标》要求一致,便于银监会的各级机构对金融风险的监测和度量。

在建立风险预警指标体系时,除了坚持以上原则外,还应注意一定要根据商业银行自身情况和风险状况专门制定,并聘请风险专家参与。风险预警指标体系的建立程序一般是:首先对整体风险分类和识别,确定预警机制应将哪些风险纳入预警范围之中,并分析每类风险主要受哪些风险变量的影响;其次确定风险阀值,设立阀值的时候,必须综合考虑国际惯例、现行风险规定、历史经验和各家银行的具体情况。

3.3.3 风险预警方法及模型

采用先进的技术和复杂的数理模型作为风险预警方法是构建风险预警体系的关键所在。

风险预警模型必须要能对可能发生的风险做出定量和准确的评价,使得商业银行可以做出符合实际的风险预警和管理决策,指导风险控制行为和风险监测。因此,中国商业银行在选择风险预警模型时要考虑的几个方面是:

1.要对风险特征和过程表达准确;

2.要尽可能把握风险演化进程中的变量;

3.要满足对风险辨识的要求;

4.要在风险测评时做到全面和完善;

5.要能给风险做出有依据的度量;

6.要为风险预警管理行为提出明确的参数。

在中国目前的环境中建立商业银行风险预警体系,选择风险预警模型首先要符合中国国情和商业银行经营的实际状况,其次还要便于商业银行掌握与实用,并与商业银行的风险管理体系运行相吻合,在风险预警流程中发挥直接作用。而且模型的运用必须经过大量数据和长时间的实证检验。

在运用风险预警的方法和计量模型时,应该注意:第一,增加定量分析比重。为确保预警体系的客观性,根据国际化银行的经验,指标体系中定量指标个数在全部评价指标中所占比重不宜低于50%,定量指标权重之和不宜低于 67%。第二,提高定性分析质量。定性分析并不等同于主观臆断,通过各种统计方法的应用可以在很大程度上抵消定性分析中的主观成分,如采用主观概率法、模糊聚类法等。同时,对定性指标进行细化分解,可以降低主观判断中的误差概率,在实际操作中应用主成分分析法和层次分析法能收到良好效果。第三,改进计量分析工具。在处理定量指标时,应更多地引入时间序列分析,从而使风险预警由静态分析转向动态分析。同时,加强各种数量分析软件的培训和应用,目前国际上较为流行的计量工具,如 SPSS、SAS、EVIEW、MATHCAD等,都能在实际预警工作中发挥较好作用。

3.3.4 风险预警组织结构

风险预警的组织结构对风险预警体系的运行起着至关重要的影响,组织机构不适用,将会影响风险预警体系的预警效果,甚至会严重阻碍风险预警体系的运行,产生新的风险。所以建立健全的、灵活的风险预警组织机构是风险预警体系不可缺少的组成部分。

金融风险监测与预警系统建立的任何一个步骤都离不开组织管理工作。组织管理结构是预警系统运转的支柱,它涉及部门协调、人事安排、权责划分等制度性安排。

风险预警体系的运行与实施离不开人与管理体系的支持,离不开健全的预警管理组织机构。任何商业银行引进风险预警体系或是掌握一些风险控制技能并不难,对一些不确定性因素进行测评和度量也是可以做得到的,但是要针对自身与环境这个大整体来建立一个完整和可运行的风险预警体系,就不是一件简单或可轻易完成的事情。仅仅依靠风险评价模型、度量风险技术、风险处理规则和预警及管理工具是无法实现风险预警目标的。

我国的商业银行在建立风险预警体系的同时,必须要根据自身和预警体系的要求建立适合的预警管理组织机构,来运行和监控风险预警体系并承担预警实施过程中的各项任务。应该建立和健全专门的风险预警管理组织机构,像银行的计划、信贷、会计、稽核等部门一样设立职能机构,培养和配备风险预警管理的专业人员,行使风险预警管理职能。专门的风险预警管理组织机构的设立必然影响银行原组织机构的功能,该机构的设立不但需要银行对原组织机构及功能稍作调整,而且需要银行原组织机构其他部门的配合协作,才能发挥其应有的职能。商业银行风险预警管理部门可在原组织机构风险管理部门的基础上设立,并容纳风险管理部门原有的功能。

根据我国的实际,应该建立一种独立、强化、透明、敏感、权威的风险预警管理体制。

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