1931年的春天，徐悲鸿的个人画展轰动了比利时的首府布鲁塞尔。这是第一次在比利时举行的中国个人画展，人们纷至沓来，连皇后也驱车前来观看。
接着，法国国立外国美术馆来函邀请徐悲鸿赴法举办中国画展。他立刻积极筹备，于1933年1月22日起程前往巴黎。举办任伯年、吴昌硕、齐白石和徐悲鸿等中国当代名家的绘画展览。
徐悲鸿携带了数百幅中国近代绘画，其中有徐悲鸿自己的作品和收藏，也有当代许多著名画家的作品，有购自他们本人的，也有从私家收藏中借来的，代表了中国近代绘画的各个流派。
这是徐悲鸿第三次赴欧洲的旅行，除蒋碧薇外，还有滑田友同行。他们乘坐一条法国船，船长是一位法国人。他发现了徐悲鸿在他的船上，十分高兴，常常邀请徐悲鸿去船长室喝咖啡、吃点心，随意漫谈，并且邀请徐悲鸿一同参观整个轮船。
这是一条载重14000吨的轮船。只见船中咸水、淡水、冷水、热水的管道，纵横交错，一切电气的设备，气象的测定，商情的起伏，以及所经历的时事变迁，都有仔细的测报和安排，十分繁杂而有秩序，完全像一个城市的设计，且须利用极为有限的空间和面积，不容有间隙的空地。
后来，徐悲鸿曾极为感叹地写道：
此仅为14000吨之中型轮船，其结构精密完善已臻如此。
而造船之工程师及工人纵有大量杰作流行于世，世人受其惠者不可胜计，此类造船之工程师及工人之名字并不为人所知，也无人询问。而末世之艺术家画几枚颠倒的苹果，畸形的风景，或长脖大腿的女子，便以为有功于文化。
两相比较，其道理不待世人不解，我也深感迷惑，可惜此类艺术家无缘一度自省。
随后，徐悲鸿又随船长来到轮船下层，只见烧火工人是中国人。那熊熊的烈焰，发出“呼呼”的响声，无数鲜红的火舌在贪婪地激着炉膛，一股强烈的热浪扑过来，使人感到烤炙般的痛苦。
回到船舱后，徐悲鸿为此而很久不能平静。后来，他曾经写道：“乍临此境，心中震悸。”
如同14年前那样，汽笛高声鸣叫，轮船“哗哗”拨水前进。徐悲鸿穿越着太平洋、大西洋。在漫长的行程中，他常常对着辽阔的大海，回忆这14年不平静的岁月。
多难的祖国、痛苦的人民、不和谐的家庭，都像乌云一样飘到他心里。生活的道路是多么崎岖不平，自己肩负的责任又是多么沉重！
又来到了巴黎，又流连于卢浮宫和凯旋门下，徐悲鸿心潮阵阵起伏。他亲爱的老师达仰先生已经与世长辞了，他在达仰的画室前徘徊了很久，那里已搬进了陌生人，往事如烟的感触，使他悄然落泪。
在画展开幕前筹备的紧张日子里，徐悲鸿还惦记着正在法国学习的王临乙和吕斯百，他抽空专程去看望了他们。
1927年，王临乙在南京中央大学艺术系随徐悲鸿学画。1929年，赴法国里昂美术学校学习。曾获全法国美术学校速写奖金。1931年考入巴黎高等美术学院学习。
吕斯百初入东南大学艺术系，得徐悲鸿赏识，并于1928年被推荐赴法国留学，初在里昂高等美术专科学校，1931年入巴黎高等美术专科学校，曾游历西欧各国，考察美术。
吕斯百的油画长于风景、静物，早年作品笔触稳健有力，色彩纯化雅致，注重画面整体的真实性。
徐悲鸿不仅是一位敢于独树一帜的艺术家，也是一位与众不同的艺术教育家。他能慧眼识别人才，又尽自己所能，资助他们走进艺术的大门。
在巴黎，徐悲鸿见到王临乙和吕斯百，听说他们的成绩都很优秀，经常名列前茅。他的心里有说不出的高兴，多么希望他们早日学成归国，为振兴祖国艺术作出贡献！
中国近代绘画展览于1933年5月10日在巴黎市中心公各尔广场的国立外国美术馆正式开幕。
举行开幕式时，有法国教育部部长、外交部部长及各界著名人士3000多人，前来参观和祝贺。
在法国，徐悲鸿的画受到热烈欢迎。画展期间，展览目录印至3版，很多报刊，不惜篇幅给予画展高度的评价，发表的文章总计不下300篇，世界著名美术评论家莫葛雷在报刊接连发表了3篇评论。观众达30000人以上。
此外，英国、西班牙，甚至远达美洲，也都有文章介绍和报道，足见中国绘画在欧洲所引起的强烈震动。这使一心宣传祖国文化、提高祖国威望的悲鸿感到慰藉。
那一段时间里，徐悲鸿常常置身于参观者之中，听着不同肤色的人们的各种语言的赞美之词。那些话，有的他懂，有的不懂，但从人们的表情看，是惊讶，是欣喜，是赞叹！有的人认出他来，冲他举起拇指，呼喊：“中国！中国！”此时，他往往热流遍身，喜泪盈眶。
门票5法郎一张，参观展览的人络绎不绝，盛况空前，应广大观众的要求，画展不得不延期15天，从5月10日开展，直至6月25日才闭幕。
法国政府一次就购买了15幅中国画，有徐悲鸿、齐白石、张大千、高奇峰、王一亭、经子渊、陈树人、汪亚尘、吕凤子、张书旂、郑曼青等人的作品，并专门建立了一个《中国近代绘画展览室》。中国画展在一个文艺发达国家获得如此成功，使徐悲鸿激动不已，当即写信给国内，告诉同行好友。
一些国家纷纷来电来函，热情邀请，有的还特为表示愿支付一切费用。
不久，应意大利邀请，在米兰举办了中国近代绘画展览。意大利全国报刊一致赞扬中国绘画艺术的精湛技艺和伟大成就，并把画展盛况拍摄电影，在全国放映。一家报纸评论说：“这是继马可·波罗之后，中意文化交流的又一个高潮。”
随后，德国柏林美术会邀请徐悲鸿举行他个人的作品展览，徐悲鸿又携作品来到德国。柏林美术会全体会员举行公宴欢迎徐悲鸿。
画展期间，柏林开设专栏介绍和评论徐悲鸿作品的报刊、杂志达五六十种之多，对徐悲鸿的作品推崇备至。
离开柏林，徐悲鸿来到法兰克福。他是应邀来这里举办个人作品展览的。隆重的开幕式，由法兰克福大学校长主持，并由法兰克福市举行公宴表示欢迎。
画展两星期闭幕，许多观众纷纷要求延期。但因为还接受了其他国家的邀请，日程排得很紧，不能延期。徐悲鸿决定将作品运至罗马，准备5月1日前后在罗马举行展览。
这时，英国和苏联都来邀请徐悲鸿，也都把时间定在5月1日前后。并且，苏联的邀请急如星火，说是5月1日在莫斯科红场照例举行盛大的检阅，全国各界重要的人物届时都汇集莫斯科，希望徐悲鸿一定赴邀。
徐悲鸿反复考虑，决定放弃英国和罗马的展览，到苏联去。
徐悲鸿高兴地对朋友说：“我决定去苏联，是因为列宁首先宣布取消对中国的不平等条约，久欲访问，此次乃好机会也。”
日程的变更给徐悲鸿带来不少麻烦。他必须先乘火车经瑞士到意大利北部的港口热那亚，然后再从热那亚乘海轮去苏联。但是到达热那亚后，徐悲鸿托运的那些画箱还未运到，必须在那里等待几天。
1934年4月，徐悲鸿到达莫斯科。他一踏上苏联国土，就有一个活泼的蓝眼睛女孩，向他献上了一束嫩艳的鲜花。他看到的是一张张陌生的却异常亲切的笑脸，接待部门把他安排在接待国宾的大都会饭店下榻。
这种礼遇，作为一个中国人，他引以为荣，凭窗远眺，他看到著名的克里姆林宫和莫斯科大剧院，立即掏出纸笔进行素描。
苏联政府文化局局长阿洛赛夫为欢迎徐悲鸿举行盛大宴会。以后的日子里，每天的日程都满满的。一时间徐悲鸿成了莫斯科街谈巷议的新闻人物。莫斯科对徐悲鸿举办的中国近代绘画展览，安排得非常周到、细致。新闻单位充分准备，讲解人员经过训练。
苏联朋友接待徐悲鸿的种种表示和安排，体现了苏联人民对中国人民的友好感情，这些情景，深深地印在徐悲鸿的脑海里。
勤奋好学的徐悲鸿，也通过耳闻目睹，体察苏联革命成功后的艺术精髓，从中得益。他应邀在莫斯科美术学校讲演。站在讲坛上，他兴奋地说：“我的印象之一，是无失业艺术家，艺术家忠于艺术……而苏联的艺术，是现实主义的，是为人民大众服务的——珍惜吧，这正是我们所孜孜以求的！”
他向苏联艺术家提出了自己的建议：“继承俄罗斯优秀传统，发扬现实主义精神，这是首要的，主导的。至于出国去学习，对你们来说，那是次要的。”
1934年5月1日，经过紧张而充分的准备，画展很快在宏伟的莫斯科国立博物馆正式揭幕，阿洛赛夫主持了揭幕仪式，苏联对外文化协会会长致辞，追述了中国与苏联人民一向友好的历史，希望中苏两国人民在文化上获得更进一步的了解。徐悲鸿致答词，感谢苏联招待的盛意，并望今后加强中苏两国的文化交流。
参观者之踊跃为任何画展所不能比拟，有的人甚至反复参观了五六次。这是最受观众欢迎，规模最大的画展。
徐悲鸿画马，举世闻名。阿洛赛夫根据参观者的要求，郑重向徐悲鸿提出要求说：“徐先生，苏联美术家和绘画爱好者，都非常希望能亲眼看到，你是怎样运用那七寸神妙之笔、一池墨水，把马画得那样活、那样神的？”
徐悲鸿听后，欣然赞同。徐悲鸿将现场作画马表演，消息一传出去，莫斯科文化界为之震动。为了一睹徐悲鸿画马情景，很多艺术家和政府官员纷纷提前赶到博物馆，现场外一时车水马龙，水泄不通。
当时，在大厅里，前来观看画马的人前推后拥，里三层外三层地把徐悲鸿围在中间。有人踮起脚尖，有人借助斜坡，都伸长了脖子屏息观望。
身处异国的徐悲鸿，把祖国利益看得高于一切。此时此刻，他胸有成竹，从容不迫，豪情亦如骏马飞驰。他添笔、理纸，行笔走墨，挥洒自如，力透纸背。
他充分运用中国画独有的龙飞凤舞的线条，浓淡相宜的水墨色素，如神话，如梦幻，很多人还没有看清是不是马首起笔、马尾收笔，一匹势不可当的奔马便跃然纸上。
霎时，掌声、叫好声骤起，响彻整个大厅，经久不息。
在场的骑兵元帅布琼尼，素有爱马之名，他拨开挡在前面的人，三步两脚走到徐悲鸿面前，以他特有的风度，直率地说：“徐先生，就将这匹神马赠送给我吧，否则，你知道，我会发疯的！”
徐悲鸿当然知道布琼尼元帅和马的关系，他被布琼尼的幽默神态和话语逗笑了，立即写好题款把画送给布琼尼元帅。布琼尼像打了一个大胜仗一般高兴，他捻着胡须细看一遍，又举起让别人看。
而后，和徐悲鸿热烈拥抱，大声称赞道：“徐先生，你不仅是东方的一支神笔，也是属于世界的一支神笔。你笔下的奔马，比我所骑过的那些战马更加奔放、健美！”
一位汉学家在旁接着感叹道：“看了徐先生笔下奔马的气魄，不禁使人想起中国古诗中的名句‘飞流直下三千尺，疑是银河落九天’！如果用中国伟大诗人杜甫的诗句‘一洗万古凡马空’来形容徐先生笔下之马，那是再确切不过了。”
展览期间，徐悲鸿应邀到苏联美术协会、美术院校等处多次讲演，并与苏联著名画家如涅斯切洛夫、版画家克拉甫钦科等交换作品。特别使徐悲鸿兴奋的是与苏联著名雕刻家梅尔库洛夫结下深厚的友谊。
已经50多岁的梅尔库洛夫，蓄着浓密的胡须，深黑色的目光炯炯照人。他热情地邀请徐悲鸿到他家里做客。他家住在莫斯科郊外，有一个80亩的大园地，放置了无数硕大无比的花岗石。
他受苏联政府委托做雕像的工作，预计10年之内还不能全部完成。园中种植了许多白杨树，树干粗大。每到春天，他就在树干上开一个小孔，消毒以后，将瓶口对准小孔接住，每天可得树浆一瓶，其中含有各种维生素，据说可延年益寿，每棵树一年可取浆10余次。
梅尔库洛夫含笑对徐悲鸿说：“假如你早来一个月，当可饮用这种甘美无比的饮料。”
徐悲鸿笑着答道：“我虽未饮到，但听到已经很快乐了。”
梅尔库洛夫以亲手所制的极为珍贵的列宁面模和托尔斯泰面模赠与徐悲鸿。这两个面模虽然是石膏所制，但雕刻家给它们染以铜绿色，看上去有铜雕的感觉。徐悲鸿深为感谢。
画展在莫斯科举办一个多月，接着又在彼得格勒和基辅等地展出。彼得格勒的隐居博物院，这是俄国沙皇的冬宫，前面的广场可以容纳数十万人。
为了广泛地向苏联人民介绍灿烂的中国文化，该院以所藏珍贵的中国古铜器、陶器、瓷器、琢玉、象牙、雕刻、漆器等一同展出，吸引了无数苏联观众。
几个地方报刊均以大量篇幅报道，高度评价。莫斯科一家大报还选登了徐悲鸿早年一幅“前骑马、后骑驴、最后推车汉”的画，一位权威人士随之评价说，它极其深刻地反映了社会各阶层，是少见之佳作。
徐悲鸿在《在全欧宣传中国美术之经过》一文中说：
吾此次出国举行中国画展，在法、比、德、意、苏展出7次，4处《中国画展览室》于各大博物馆及大学，总计因诸展而赞扬中国文化之文章杂志达两亿份。
吾于展览会一接洽，在内在外，绝对未用政府名义，其岁糜国人巨款。号称文化基金之任何机关，皆未有一文之助，凡我国民皆请注意于此点也。
我又忆及一最感动之事，苏联人屡次问我：贵国有多少美术馆？如此有悠久历史文明古国，美术馆之设备定比我国好。我非常痛苦，只得含糊作答。
苏联美术馆之宏大，设备之精美，绝不亚于英、法、德、意诸邦，且觉过之。而我国可怜，民众所需之美术馆，国家从未措意，唯有岁糜巨款，说办文化事业，白日见鬼，连一个美术馆也没有。
在彼得格勒，徐悲鸿结识了苏联著名汉学家亚列塞耶夫。他专门研究中国古汉语，曾把连中国人都很难读懂的《易经》译成俄文。
这位汉学家跟徐悲鸿讲话都用文言，连徐悲鸿听了也有些好笑。后来抗日战争期间，郭沫若同志应邀访苏时，亚列塞耶夫也仍用文言和郭沫若同志交谈，他向郭沫若探听徐悲鸿的近况时，不是说：徐悲鸿的身体好不好，而是用文言说：“徐悲鸿君无恙乎？”
徐悲鸿在彼得格勒还认识了老画家李洛夫。李洛夫邀请徐悲鸿去他家里倾谈，还津津有味地给徐悲鸿讲了一个笑话。
他说有一年，苏联政府征集一切关于大革命的红军战迹画，在各大城市展出，也请李洛夫拿出作品。李洛夫笑着说：“我所画的都是风景，与大革命无关，怎能展出呢？”
但有人强索他的一幅风景画，陈列于展览会上。观众中有人奇怪：这幅风景画与红军有什么关系？便问展览会的主持人。
主持人回答道：“你没有看见这画面上的一座木板房子吗？房子后面便是红军。”观众听到这个回答，都哈哈大笑起来。徐悲鸿听到这儿，也止不住笑了。
当时苏联老一辈画家中，艺术最精卓的是涅斯切洛夫。他是个虔诚的基督教徒，大革命以前俄国许多大寺院的壁画，多出于他的手笔。
徐悲鸿专门访问了他。他很热心地询问徐悲鸿和法、德艺术家的关系，尤其对于徐悲鸿与达仰的关系，他很感兴趣。
涅斯切洛夫将他的近作人物肖像多幅，出示徐悲鸿，都是非常精妙的作品。徐悲鸿感到，当代世界各国画家中能与涅斯切洛夫相提并论的，为数寥寥。但涅斯切洛夫只是埋头作画，厌闻世事，也不愿以作品参加展览，苏联政府想购买他的画，也不可得。
后来，有一位他的晚辈强以他的作品《画家樊司耐差夫像》陈列于一次展览会，请他定价。他故意定了一个极为昂贵的价，超过平常价格的10多倍。但苏联政府竟购买下来，陈列于美术馆。
次年，这位晚辈又以涅斯切洛夫的自画像陈列于展览会，苏联政府又以巨款买下，并请涅斯切洛夫展览近作，政府全部买下。徐悲鸿对此深有感触，他在1936年所写的回忆中说：
苏联政府主持艺术之不避嫌怨，唯崇真艺之态度与其苦心如此，诚令人感奋至于下泪。
中国画展举行的日子，正值彼得格勒夏至前后。在那一个月内终夜明朗，不需灯火，号称“白夜”。
徐悲鸿常常在那无尽的黄昏中，徜徉于涅瓦河畔，掠过水面的清风徐徐吹拂着他，他带着梦样的情思，度过了那些短暂而愉快的日子。
彼得格勒展览完毕，基辅又发来邀请。徐悲鸿因出国日久，学生们又都盼望他早日回校授课，只好婉言辞谢了基辅的邀请。
在离开彼得格勒前，苏联美术界希望徐悲鸿能留下一部分中国画，徐悲鸿便请他们自己挑选。隐居博物院挑选了12幅中国画，徐悲鸿又以中国现代名画家作品15幅赠送莫斯科现代美术馆。
莫斯科人民教育委员会开会决定赠给徐悲鸿以19世纪俄罗斯著名作家及现代作家作品13件。后来，由于国民党政府的阻挠和破坏，未能实现。
