德国特意建造“沙”、“格”两舰，当然并不仅仅是让他们作几次游猎。对两舰来说，更艰巨的任务还在后面。所以在两舰首次出猎并安全返航5个月之后，它们又结伴出征，前去配合德国陆军在挪威北部战略重镇纳尔维克的登陆。
1940年某日拂晓时分，挪威北部海区狂风怒号，浪涛惊人。正在此地的德两舰发现英国皇家海军中大名鼎鼎的“声望”号战列巡洋舰在数艘驱逐舰的警戒下向它们扑来。“声望”号380毫米的主炮火力凶猛，“格奈森瑙”号连中数弹。德军卢金斯舰长见势不妙，立即下令撤出战斗。
英军虽在此短暂的海战中小胜，但纳尔维克仍未收复，欧洲局势已经大变。
1940年5月10日，西线德军大举进攻，20天内就把英法盟军主力打得丢盔弃甲，落荒而逃，并因此而成全了英法盟军闻名世界的大行动——“敦刻尔克大撤退”。英法盟军从敦刻尔克逃到英国，德军趁机打开了巴黎的大门。由于本土命运危在旦夕，纳尔维克的盟军只得撤退。德国自然不会放弃这有利的时机，正在挪威海执行“朱诺行动”的两舰立即向盟军舰船猛杀过来。这一次，德军可谓是战果累累。很短的时间内，德舰就击沉了一艘油船和一艘运兵船。“沙恩霍斯特”号和“格奈森瑙”号主、副炮联合夹击，迅速解决了时运不佳的英国“光荣”号航空母舰。另外两艘护航驱逐舰也同遭厄运，但其中一艘在沉没之前，成功地向“沙恩霍斯特”号发射了一枚鱼雷。“沙恩霍斯特”号受到重创，只好无可奈何地返回特隆赫姆港。但是这里也并非安全之地。
在挪威海战中吃过大亏的英国海军当然不会对“沙恩霍斯特”号姊妹舰心慈手软。6月13日，“皇家方舟”号航空母舰起飞15架轰炸机，在特隆赫姆港轮番轰炸。一枚230公斤的炸弹准确命中“沙恩霍斯特”舰，只可惜没有爆炸。与此同时，英军还组织起严密的封锁线，监视特隆赫姆港，防止德舰逃回本土。
为解救受伤被困的“沙恩霍斯特”号，雷德尔海军元帅命令“格奈森瑙”号和“希佩尔海军上将”号重巡洋舰向冰岛佯动，以期调虎离山，引出英国舰队以掩护“沙恩霍斯特”舰脱身。但是英国人防卫森严，“格奈森瑙”号刚一出海就遭到英国“克莱德”号潜艇的伏击，身中鱼雷后悻悻而归，不过总算保得“沙恩霍斯特”号乘机溜走。7月，雷德尔以同样的手段，让“希佩尔海军上将”号出港诱敌，从而使“格奈森瑙”号也逃离了英国人的手心。难以想象，英国人居然两次上同样的当，实在让人哭笑不得。
前一时期德国海军的运气非常不错，潜艇作战和水面袭击敌舰均频频得手。袖珍战列舰“舍尔海军上将”号和重巡洋舰“希佩尔海军上将”号从1940年10月份起，在各大洋巡回捕食，硕果累累却毫发未伤。于是，雷德尔的作战激情再次涌起，决定再打一个漂亮的海战。
逃回德国的“沙恩霍斯特”号和“格奈森瑙”号一直在船坞里呆了半年多才养好伤。1941年1月22日，在吕特晏斯海军上将的率领下，刚刚痊愈的两舰从基尔出发，穿过斯卡格拉克海峡，紧贴挪威海岸北上，花了5天时间到达北纬69°。之后，又转向西南方的冰岛，伺机沿冰岛东海岸南下，闯入北大西洋航线。雷德尔的本意，一是让海战锦上添花，二是策应“舍尔海军上将”号和“希佩尔海军上将”号回国休整。为此，他还特意在大西洋各处预定的海域部署了5艘伪装成中立国货船的补给船。
1月20日，事先就作好准备的英国皇家本土舰队司令托维海军上将乘“纳尔逊”号战列舰，率“罗德云”号战列舰、“反击”号战列巡洋舰及另外8艘巡洋舰和11艘驱逐舰云集卡帕湾，严阵以待。英国情报部门虽未能破译德国海军的密码，但却从近期德军无线电通信活动异常活跃的现象中，推测出两艘姊妹舰可能要出航。果然，几天后，两舰的北行踪迹即让瑞典海岸观察哨发觉。托维海军上将闻讯后率队出发，急忙驶向冰岛以南190公里的截击海域。
1月29日清晨，英方前哨舰“水神”号巡洋舰发现了这两艘大型德舰。托维上将即令巡洋舰全速跟踪，战列舰随后跟进。但是，“沙恩霍斯特”号早在“水神”号发现自己的6分钟之前，就看到了英国舰队的身影，于是马上掉头北进，待英军赶到时，它早已消失在北极冰海的茫茫夜色之中。
2月1日，在补给船给两舰补充了油料之后，吕特晏斯便率军向丹麦海峡进发。德国人这次总算运气好，未遇丝毫意外便顺利通过了海峡。雷德尔闻讯按捺不住心中的狂喜，致电向吕特晏斯表示祝贺。
2月5日，吕特晏斯在格陵兰以南又加了一次油之后，径直南下，开始捕猎英国运输船队。8日晨，南方海面出现大队船只，正自西向东缓缓前进。尽管英军舰队的一艘战列护航舰“拉米尼斯”号是一战前建造的老朽军舰，但吕特晏斯为保存实力根本无意与英国交战，遂放弃了攻击计划。吕特晏斯料定“沙恩霍斯特”号的出现必然会招致更多的英舰，于是西行驶入格陵兰和加拿大之间的戴维斯海峡，与一艘德国补给船会合后，整整避了10天的风头才继续南下捕猎。一支从英国驶来的空船队，在加拿大近海解散，准备分头驶往各自的目的地，护航战列舰恰巧为接送其他船队而先行离去。也许注定了它们该遭此劫，吕特晏斯刚刚南下就逮住了这支船队。德军两舰如狼入羊群，很快就将5艘货船送入了海底。英国海军部自此方知他们一直防范的两舰已经跑到了北大西洋航线的中间，于是急忙组织围捕。但吕特晏斯如此狡猾之人岂会坐以待毙？他假装要在这片大海继续围猎，一天后却掉头转向西南，直奔非洲海岸的弗里敦。
3月8日，在弗得角群岛以西350海里处为SL67船队护航的英国“马来亚”号巡洋舰的水上侦察机正好从“沙恩霍斯特”号舰头顶上飞过，吕特晏斯立刻掉头向北绕了一圈，最后向西北方向转移。在途中，他还顺手吃掉了一艘单独航行的商船。而此时英国情报部门通过无线电监听，认为这两艘德舰可能会逃回德国，于是英国海军部和本土舰队出动了所有的舰只，在德舰返航路线上层层设防，占领有利的截击部位。非常可惜的是，英军的这些行动对德舰已经构不成严重的威胁。
“沙恩霍斯特”号和“格奈森瑙”号并没打算回国，而是出人意料地再次返回繁忙的北大西洋航线。3月15日和16日，它们竟一举击沉16艘商船，总吨位达8.2万吨，再次在其功绩册上写下了一笔。16日傍晚，两舰偶遇正为HX—114船队护航的英“罗德尼”号战列舰，吕特晏斯立即开足马力，居然顺利地从英军的眼皮底下钻过去。
英国海军部虽然历经多次失败，但仍未吸取教训。他们又凭经验推测“沙恩霍斯特”号和“格奈森瑙”号接下来会向北航行，通过丹麦海峡去法罗群岛与冰岛之间的洋面，再折回德国，因此加强了这两个海域的巡逻。他们又错了！吕特晏斯此次的目的地是法国的布勒斯特而并非德国，因为他要让两艘德舰开入这个沦陷的法国港口，以吸引英国海军，借以掩护“舍尔海军上将”号袖珍战列舰通过北方航线返回德国。
3月17日下午5时30分，“皇家方舟”号航空母舰上起飞的侦察机发现了德军姊妹舰。但在关键时刻电台却失灵了，飞行员只得飞回母舰报告。吕特晏斯一见被发现，就立刻将航向由东北改为正北，作出要从设得兰群岛以北折返德国的架势，但盘旋的侦察机一走，两舰又直奔布勒斯特。
18日，比斯开湾连续大雾，能见度极低。德舰欲驶向法国的迹象越来越明显，眼看着即将成为漏网之鱼。英国海军部于是急令还在冰岛海域守候的3艘战列舰全速南返，驻防直布罗陀的21舰队则迅速北上拦敌。但英军又扑了空，恶劣的天气加上德舰超常的速度，使英军再次成为这场角逐中的败将。
21日19时55分，英国岸防司令部的巡逻机在布勒斯特以西的320公里处眼睁睁地看着两艘巨舰驶入德国空军的保护圈之内。次日，两舰靠港，结束了它们在1941年春历时两个月的大洋游猎生涯。但令德军没想到的是，这对姊妹舰一生的光辉岁月也随之走到尽头。
