登陆注册
6370200000032

第32章 2 风险预警体系管理组织机构的运行

在商业银行经营过程中,对风险预警不只是一个监管与报告工作,如果运行的效率高,则可以将资产集中在更高的风险回报率范围内,以增加资产的盈利能力。商业银行不能把风险预警仅仅只看作是一个消极的防御行为,风险预警管理中的有关信息也可以增强盈利能力。为此,商业银行风险预警的决策层应该意识到,必须提高风险预警管理的水平,将风险被动预警转变为在主动寻找风险机遇中完成预警,并将之运用到盈利的提高上。风险预警的日常运行牵涉到的是风险预警管理和执行部门,所以下面重点说明风险预警管理部门和执行部门的运行。

10.2.1 风险预警管理部门的运行

在具体的运行过程中,风险预警管理部门应主要解决以下三方面的内容。

一、确定运行的主要环节

1.确立风险预警管理监测对象:风险预警管理的组织机构,应有一套科学有序的工作规程和高效合理的工作模式。在风险预警管理组织机构建立之初,必须先设立一套行之有效的监测指标,借以监测经营管理过程中的各种风险。指标的设置应本着实用有效的原则,先易后难,循序渐进,逐步完善指标体系。

2.制定预警活动的计划:凡事预则立,不预则废,预警机构建立之后必须要制定合理可行的活动计划,才能实现处置风险、化解风险的目标。

3.确定预警的重点:在对各种风险进行监测的同时应选择重点,对银行的经营影响较大的风险现象要作为重点,对风险的重点运动环节进行监测预测,发现征兆及早控制。

4.选择科学的预警分析方法,制定合理的风险处置对策。运用科学的预警分析方法可以及时地发现银行风险,并准确地预测其发展趋势,是制定和实施合理的风险处置对策的前提条件。常用的分析方法,既有定性分析方法,也有定量分析方法,具体的应用要根据情况而定。风险预警对策的制定要符合风险运动的发展规律,针对风险的运动特点,对不同的风险状态实施不同的风险战略,当风险控制失败,而发展到危机状态时,应采取危机管理的方法。

5.确定风险预警的上报程序。在发现风险和作出初步判断后,如何完成风险预警的上报程序,以使预警管理部门能对特定的风险情况及时作出反应,也是商业银行风险预警管理组织机构所必须做出安排的重要内容。对于中小型商业银行来讲,对风险预警上报程序可以采用平行线的方式,允许每个发现和度量风险的部门、机构和个人,及时直接向商业银行风险预警管理高层上报。但对于大型商业银行来讲,就不能采用这种方式,而是采用分层逐级和小金字塔的方式,将预警部门所发现和度量的风险上报给商业银行风险预警管理高层。采用这种方法主要是尽可能发挥各个风险预警部门对风险预警和管理的能力,提高商业银行现时风险应变和处理能力,加大商业银行追逐风险机遇的寻觅空间,也减少由于风险信息过于繁杂而影响预警管理高层对商业银行整体风险预警的把握。

对于商业银行不同的预警和业务部门,在运用多元化风险预警上报程序上可能需要不同的原则,以下一些问题有助于形成正确的思路:每个预警部门所把握的风险额度;每个预警部门所把握的风险权限;每个预警部门使用风险评估是否标准一致;每个预警部门对风险转化和控制要约;模型复审和运用的控制;非正常风险预警报告申报原则。

二、促使工作程序合理化

风险预警管理部门在日常工作中,应不断调整、整合现有的工作程序,使其更加合理,提高风险运行的可靠性、规范性和正确性。促使工作程序合理化的工作方法主要有:

1.掌握现状。它要求预警管理部门要搜集掌握大量全面的信息资料,并有这些信息资料的具体流程图。

2.发现问题。通过大量信息资料的预测分析,发现隐藏的不合理之处。

3.制定对策方案。针对所发现的不合理之处,研究制定一系列相应的对策,择优而施。

4.组织实施方案。对策方案的实施要考虑多方面的关系,调动执行人员的积极性。

5.继续观察,跟踪反馈。方案实施后,不能认为已经万事大吉了,还要根据形势的发展适时调整和改进方案,并将信息反馈到决策信息库中,为下一轮的预警管理做准备。

三、营造风险预警文化和理念氛围

在我国的商业银行风险管理中,往往将风险视为商业银行经营的最大忌讳,而忽略风险本身也是一种文化。商业银行在建立风险预警和构筑风险“防火墙”时,应该注意到只有在主动追逐风险机遇过程中完成风险预警管理,才是真正控制和引导风险演化。随着现代金融市场和金融工具越来越复杂,随着参与金融市场的主体不断增多而形成竞争,对商业银行风险吸收和再配置的要求提高,风险文化对商业银行来说日益重要。可以说商业银行风险文化发展的高低,将同风险预警体系本身、风险预警管理组织机构一起对完成风险预警任务起到非常重要的作用。一个高效的风险文化的主要特征是对风险很敏感和了解,并将风险意识贯穿在企业所有员工的行为中;同时对不同类型风险和不同阶段风险具有很强的把握能力,在追逐风险机遇过程中有足够经验和手段将风险从行为中剥离出去。

如果没有任何市场风险,则企业不会有任何收益,商业银行的经营也符合这个道理,但如果风险没有被正确估量,则会失大于得。所以在商业银行经营过程中,风险预警管理部门需要协助业务部门正确认识风险,如果风险预警管理部门的工作成功的话,则意味着商业银行的增值和收益。一个高效的风险文化将风险意识贯穿在商业银行所有员工的行为中,成为一种自觉和必然的行为准则。高级管理层向所有的业务领域表明他们重视风险报告,并且要求所有业务部门对其风险负责;部门负责人会询问业务经理要求扩大风险权限的原因;业务经理会要求风险预警和管理人员及时通报风险分析新的报告;风险控制部门会要求各种风险预警人员主动分析和查询一个行为的风险蕴藏,等等。这些行为都表明了一种商业银行深厚的风险意识和文化。

虽然在商业银行经营中,高级管理层的支持和正确的政策与指令是有效风险管理的重要基础,但对商业银行真正的考验是日常工作中的风险预警管理部门如何和其他部门进行合作。商业银行的风险管理部门,在营造和加强一个全面的风险文化方面起着决定性的作用,否则如果风险管理部门对这方面的责任持消极态度,则将阻碍风险文化在企业内的普及和接受。同时,风险文化并不是僵化的,对于商业银行风险预警和管理部门,最主要的责任是保护企业的资本,但是如果过于执著于“保护”这一轴心,则会很容易带来隐匿的失衡,使得业务开展会畏首畏尾。因为在一个有效的市场中,只有在认识风险并承担一定风险的前提下才会有收益,如果只偏好预风险的“零损失容忍度”,则意味着将失去一系列业务发展的机会。

总之,在具有深厚的风险意识和文化的商业银行中,管理层会自觉向所有的业务领域表明他们重视事先的风险报告,并且要求所有业务部门对事后的风险负责,各部门负责人会主动感知和询问经营异动的原因,业务经理会要求风险管理人员分析环境和业务中新的风险,风险预警部门则会利用预警工具和经验实施监测商业银行所处的风险状态。

10.2.2 风险预警执行部门的运行

风险预警执行部门进行很具体的工作。比如,在预警时,很多风险包含一定形式的量化额度,高级管理层需要风险预警执行和管理部门解释这些数据的计算方法和这些额度如何达到预期目的,这需要风险预警执行和管理部门有较强的数学技能。决定最初的风险额度是风险管理委员会的工作,但他们往往还依赖于风险预警执行和管理部门的建议,特别是在如何界定这些风险额度时。所以,风险预警执行部门的工作直接关系风险预警的正确性。

预警执行部门的工作主要有以下内容:如何组织风险预警行为;如何对不同风险实施分类管理;如何设定风险信息采集;如何实现风险信息传递;预警体系中的人机对话原则;各部门和委员会协商机制;预警报告和管理报告制定;追逐风险机遇的限制原则;不同风险额度的确定范围;风险额度超越后处理原则。

一般而言,风险预警执行部门又可按功能分为以下三个部分:预警部、风险处置部和专家咨询小组。

各部分的运行情况如下:

一、预警部的运行

预警部的活动对象是商业银行经营管理的全过程,它的任务是专门对经营管理过程中的风险现象进行预警分析和报警。预警分析的过程包括四个阶段:风险识别、风险监测、风险度量与风险评价。

1.风险识别。风险识别是对商业银行潜在的各种风险进行系统的归类和全面的分析以掌握其性质与特征,便于确定哪些风险应予以考虑,同时分析引发这些风险的主要因素和所产生后果的严重性,这个阶段是对风险进行定性分析的基础性工作。

2.风险监测。风险监测是对识别、分类的各种风险设立风险监测指标,通过对这些指标的观察,随时注意商业银行风险状况的变化。风险预警的监测指标体系并不是一成不变的,商业银行往往要根据风险识别过程当中对风险性质及发展状态认识不断的更新而修订监测指标,实现分析的程序化、标准化和数据化。

监测的任务是对整个经营管理过程和所处的经营环境进行监视和对大量的监测信息建立档案并进行处理(整理、分类、存储、传递)和纵向、横向的比较。

3.风险度量。通过对各种风险的监测,对其发生的概率和发展趋势进行预测,以明确主要风险和从属的附生风险。风险度量的主要任务是运用科学的评价指标体系和概率论、数理统计等工具对各种风险中的主要风险进行定量的描述。

4.风险评价。通过对风险的诊断,对风险所可能带来的损失进行评价,明确损失的程度,以发出不同程度的警报。其主要任务有两个:一是进行银行损失的评价,对自身负责任;二是进行社会损失的评价,对社会负责任。评价的结论是风险处置部开展活动的前提。

预警分析的识别、监测、度量和评价这四个环节的前后顺序具有因果关系。其中,识别是风险预警的前提,对风险的识别为监测提供了目标化的指标,风险度量则需要监测得来的指标,评价则需参考度量的结果。风险识别和监测是预警部工作的重点。风险的度量和评价活动则是技术性的分析过程,是采取风险对策的判断依据。在整个预警分析活动过程中,监测活动中的信息系统是整个风险预警管理系统的基础。所采用的指标体系也是这四个环节所共享的,要具有普适性,为各家商业银行公认或金融法规所认可。

二、风险处置部的运行

商业银行风险预警管理的目标分为两个阶段:风险损失发生前的管理目标和风险损失发生后的管理目标,风险处置部则是为了达到前一个目标,根据风险的预报程度而开展活动。它的活动主要包括组织准备、日常监控两个阶段。

1.组织准备。该阶段是为了保障风险预警管理战略措施的实施而进行的一系列准备活动,主要制定风险处置对策,管理规章控制制度等。其主要任务是确定风险预警风险处置的职能、机构及运行方式。

2.日常监控。日常监控是对银行存在的各种风险活动进行日常性的监测,并对有全局性影响的风险进行预防和控制,把风险化解在萌芽状态。日常监控的任务是在风险度量之后,风险预警报告向风险管理部门递交的时候实施预防性对策,对风险进行纠正,防止风险的发生及扩大,确保整个经营管理系统的运行处于基本正常状态。

三、专家咨询小组的运行

专家咨询小组是不可缺少的。为了提高金融机构自身防范风险的能力,国外大的银行内部均设有较强的调研机构。如德国商业银行的调研部人员占全行人员的1/3,并有各方面的专家。美国信贷联委会研究人员占全行总人数的1/4强。

专家咨询小组是整个风险预警管理的咨询机构,主要由银行系统内外具有相当阅历和知识的专家组成。该小组随时监测风险活动全过程,并随时向预警部、风险处置部提供咨询,为风险预警管理设计出管理方案。该小组的任务是不但对银行内部的风险因素及后果进行分析和预测,还要对银行外部环境因素进行调研,为风险决策提供参考。

以上各阶段活动内容的关系为:

1.风险处置活动中的组织准备与日常监控活动是前因后果的关系。组织准备是日常监控活动的前提和保证,组织准备的充分完善也可以减轻日常监控活动的压力和提高日常监控的效果。日常监测是对组织准备的检验。

2.风险控制一旦使商业银行恢复到正常的状态即告风险预警管理任务的完成,所有的风险预警信息即反馈到预警的监测活动。危机管理是银行处于危机状态风险控制的继续,如果风险控制不成功,便进入危机管理阶段。管理成功则所有信息都反馈到监测活动中。

以上各部门的活动内容共同构成风险预警管理的全过程。

在风险预警管理过程中首先是预警部对银行风险进行监测、识别、诊断、评价和发出警报。同时,如果预测的风险状态为正常,则商业银行经营管理各系统照常运行;如果预测为低中度风险状态,则由风险处置部组织实施风险的日常控制,并向风险管理部门报告,调整各经营管理系统进入正常状态;如果预测为高度风险状态或由风险处置部控制风险失败发生了风险的损失,则由风险管理部门采取特别措施控制此风险损失的恶化,或对危机状态实施危机管理战略。专家咨询小组负责向预警部、风险处置部的各个操作环节提供技术咨询。危机管理成功的信息一方面向专家小组输出,另一方面又反馈到风险的监测阶段。整个风险预警管理过程与信息的反馈形成一个循环。

同类推荐
  • 复制沃尔玛:山姆·沃尔顿帝国的八条金规

    复制沃尔玛:山姆·沃尔顿帝国的八条金规

    《复制沃尔玛:山姆·沃尔顿帝国的八条金规》从销售理念、服务措施、物流模式、管理风格、市场竞争力、产品战略、人力资源管理、企业文化等这几个方面复制沃尔玛的成功经营理念。沃尔玛公司由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立。经过四十多年的发展,沃尔玛公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售企业。
  • 微信思维

    微信思维

    微信不只是平台,更是思维;微信为合作伙伴提供了基础的连接能力,而最终使它开花结果倚靠的则是合作伙伴的智慧。因此,不要误解,这绝不是一本教科书,告诉你应该怎么做。它更像一本故事书,汇集了15家合作企业通过微信进行探索与创新的点点滴滴。同时,微信团队也希望这本书能够对更多的合作伙伴有所启发。
  • 你的企业为什么不长久

    你的企业为什么不长久

    本书介绍了企业管理心理方面的内容,包括膨胀心理与规模扩张陷阱、赢家通吃心理与多元化陷阱、攻击性心理与对手陷阱、西方的保守死VS东方的冒进死等十二章。
  • 你拿什么改变世界:比尔·盖茨送给年轻人的管理礼物

    你拿什么改变世界:比尔·盖茨送给年轻人的管理礼物

    本书以独特的视角从微软公司成功运作的过程中,提炼出比尔·盖茨成功的管理思维,并列举了微软公司众多的成功案例。相信无论是创业者、管理者还是渴望成功的人都会从本书中找到能给予自己帮助的经验和策略。同时,为追求事业发展的个人和企业,带来一定得启发和借鉴。
  • 中国是部金融史2:天下之财

    中国是部金融史2:天下之财

    本书讲述了从宋到明近七百年,中国封建时代最为辉煌时期的金融财经往事。实质上是以金融、货币及王朝政策为线索,全新解读中国历史,揭示历史、政治事件背后官民“天下之财”分配本质的一部书。全书涉及了中原王朝的经济恢复、财富累积,与少数民族政权幕后的财经、金融之战,土地、商业政策及对平民的影响,国家财富的官民分配与矛盾,财经失策及国际贸易保守对王朝的致命打击等丰富内容。
热门推荐
  • 古木

    古木

    那一年,那一天,那个人,那棵树。他站在树下,双手合十,双目紧暝。“这是一个轮回...轮回...下一个缘起,又是何年何月......”于是,百年时光悄然逝去...一切,从新开始。--------------------------------------------------------------------同时写两本书的新人作者伤不起的......一周只有一更。可怜的小迅不敢求什么,有点击就够了......
  • 智商家族

    智商家族

    无限好书尽在阅文。
  • 三小只:四季恋爱

    三小只:四季恋爱

    星陌—千玺,我对你的爱恐怕说不出口了千玺—星陌为什么你要跟别人结婚乐儿—小凯,为什么你的眼里自始至终都没有凌乐儿这个人的存在小凯—乐儿,对不起,我对你的爱只有我知道雅宁—王源既然你并不爱我,为什么还要让我留在你身边王源—雅宁,无论如何我都不会让你离开我的,就是死也一样
  • 妖狐独宠:神尊渡我

    妖狐独宠:神尊渡我

    什么?穿越到狐妖的身上,我怎么这么倒霉!什么?我的任务是扑倒神尊,不然魂飞魄散!为什么这个穿越这么艰难?不过还好,神尊大人实在是颜值爆表,呆萌可爱,先扑倒再说。不过妖神不两立,五雷聚顶之劫如何能逃?!神尊大人:“绯顔,说好的渡你,无论天界魔界我绝不放手。”
  • 倾国倾城:奇葩小太后

    倾国倾城:奇葩小太后

    艹!高兴过头摔了一跤就穿越?这还不算,竟然穿越到太后身上!不过这个太后竟然比皇帝小,呵呵,皇帝竟然长那么妖孽,害的自己流了好几次的口水!不过皇帝的后宫乌烟瘴气,竟然不把她这个太后放在眼里,看哀家好好教训他们,让他们知道什么是规矩!皇帝啊,你放心,哀家会好好待你美男的!
  • 血族继者

    血族继者

    最近因为无聊所以我便写了自己的科幻恐怖小说,喜欢的可以看看,不喜欢的也不要喷我毕竟第一次写小说而且知识有限这个小说讲述的是男主和朋友们成为吸血鬼与千年圣战中以拥有以神能力并肩的血宿展开了一场恐怖的恶战。上次的千年圣战血宿因为大量的吸食人类的血液并变成吸血鬼,上帝看到人类已经受到了严重的威胁不得不出手,上帝引发的洪水虽没有取得血宿性命,但让他们受到了重创不得不进入休眠为了第二次圣战做准备!
  • 盛世之九州霸唱

    盛世之九州霸唱

    乱世之中,大道规则之下,跨越时空,所有历史上的人物同存一个时代,何人能够在乱世之中崛起,何人能够打破枷锁,突破万族封锁,一步一步带领人族立足第九重天亘古界。北冥寒,一个地球人,在九洲界,如何在这个诸国并列,强国虎视的大陆上,掌握自己的生死。君不见,霸王项羽铁骑霸州称雄,虎视八洲。君不见,秦皇君临天下,指点江山,挥斥方遒,大秦虎卫横扫九洲。君不见,汉武雄才伟略,意图称霸九洲,大汉羽林卫天下雄踞九洲,无人敢当。君不见,唐宗宋祖虎踞中原,八方来袭,神策军出,天下大惊。君不见,元祖明宗,谈笑间樯橹灰飞烟灭,怯薛锦衣万军难挡。君不见,凰邪大军兵出潜龙,天下皆降????
  • 西游之圣光国度

    西游之圣光国度

    一个地球青年穿越了,来到一个不一样的西游世界!在这里势力林立,魔修、佛修、道修、鬼修、妖修、你妹的原来不是我想的那么回事……
  • 说不尽那前世情缘

    说不尽那前世情缘

    上一世的她,冷血无情,不相信任何情感。这一世的她心狠手辣。当那双血色双瞳再次睁开时,出现的,则是一番腥风血雨。
  • 戟起风云

    戟起风云

    他,铁戎轩,前世最顶级的佣兵,拥有着佣兵界皇者的称号,却在最后一次金盆洗手的任务中栽了跟头,意外穿越到了一个新的大陆,开始了一段新的辉煌,且看他如何一戟在手,天下我有。