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第3章 3 商业银行风险预警的内容

根据商业银行风险预警需要实现的功能,商业银行风险预警需要包含以下几个方面的内容:风险预警的目标、对风险的感知、对风险的评估、对风险的预警、对风险的预控、风险预警的后评价和风险预警中的调节传导机制。

风险预警的目标确定了商业银行的风险预警是为何而存在,也形成了对风险预警工作的指导,使得风险预警具有明确的方向与目的;对风险的感知、评估、预警和预控则是商业银行风险预警的具体工作内容;风险预警的后评价和风险预警中的调节传导机制则会保障商业银行风险预警工作的有效性以及对风险预警工作的不断改进与完善。商业银行风险预警工作所包含的各个部分,应该能够互为补充、共同作用,来行使风险预警的功能。

1.3.1 风险预警的目标

任何商业银行建立风险预警体系,必须首先要明确风险预警的最终目标。商业银行风险预警的目标与商业银行的风险管理的最终目标是相同的,也同商业银行经营管理的目标是一致的,即如何实现商业银行的安全性、盈利性、流动性的目标。

在商业银行经营过程中,尽管存在极大的不确定性,但是同样也存在着极大的机遇,因此风险与机会是共存的,而风险与收益之间也存在着对称的关系。由于商业银行的经营过程是一个盈利最大化的过程,因此对于商业银行的风险预警要求在规避风险的同时也要追求最大的盈利。风险预警体系对风险的实时和准确感知与判断,保证了商业银行利润最大化在一定约束条件下实现,也保障了商业银行经营安全性、盈利性、流动性这“三性”的统一。

商业银行风险预警的目标是把银行内部经营行为、客体(银行业务对象)行为、银行所处的环境作为实施对象,通过对这些对象存在的各种风险可能、危机现象、活动规律进行分析从而确认风险的判断标准和测评方式,来确定商业银行风险和最后危机形成原因以及对其预警原理与方法,从而构建能监测、预防和转移商业银行风险的预警机制,最终能为商业银行决策提供防错纠错的理论指导和对策方法。

1.3.2 对风险的感知

风险预警的关键在于提早发现暗藏的风险,风险往往是潜在的,如何发现与感知到风险的产生可能及发展的可能方向,是商业银行对风险进行预警的第一步工作。风险预警首先必须确定风险可能发生的位置、线路和显露特征,以便尽快对风险实施信息采集。一个准确和及时的风险采集系统,是商业银行风险预警功效最有力的基础,只有能感知、采集到风险最原始的信息,才能做出相应的评估、度量和管理决策。

通常来说,不论是何种类型的预警,都是通过设计一系列的感知单元来不断采集各种风险信息,随时追踪和反映风险状态的变化。在银行确定风险信息的采集方法和因素分析方式 后,就要连续不断地在风险发生和作用点上采集风险信息,之后对这些信息进行归类分析,分析诸多信息中的以下内容:哪些是没有变化的,哪些是正在或是急剧变化的;哪些是风险真实信息,哪些是其他因素造成的信息干扰;哪些是有利于商业银行,哪些是不利的;哪些是影响风险的主要因素,哪些是影响风险的次要因素;哪些是影响风险的直接因素,哪些是影响风险的间接因素;哪些是可控或可以转化因素,哪些是无法控制的因素。这个过程同时要求对商业银行面对的风险进行分类,风险分类是风险预警的基础。对各种风险根据一定的标准进行分类可以将零散的各种风险联系起来,认识其中的主要矛盾。一种恰当的分类可以充分认识风险的特质,以便对各种风险进行有针对性的管理。这种分类既应该符合商业银行自身风险管理的需要,也应该与外部监管的口径相一致。

设计这些风险感知单元时,必须注意其对风险进行有效感知,以对各种潜在风险的演化状态作出判断,同时对风险的临近和显现作出警戒,一旦发现异常就及时对风险作出准确反映。风险感知是指商业银行对自身运行过程中面临的各种风险加以判断,鉴定风险的性质,明确会给银行带来意外损失或额外收益的风险因素,以便对银行风险进行估测与处理。对风险的感知是商业银行风险预警工作中的基础。

1.3.3 对风险的评估

商业银行对风险的评估是在风险感知的基础上,通过对所收集的大量信息加以分析,采用概率论和数理统计等方法,较为精确、合理地估计和预测风险发生的概率和损失幅度,以决定是否需要采取措施加以控制及控制措施采取到何种程度最为适宜。

风险评估是银行风险预警和风险管理的中间环节,具有承前启后的作用。选择风险管理技术的基础是风险评估,而根据风险评估的结果才能采取措施对风险进行管理。风险评估是对风险进行定量分析和描述,是对银行风险认识的深化。

国际上对于商业银行风险有一些很成熟的数学模型或评估模式,但是这些模型是要求商业银行在一个完整的法律环境中运行,并有一个系统和完整的金融市场体系提供与风险预警相关的支持。然而中国的商业银行没有上述条件与环境。首先,存在着商业银行运用模型进行计量时数据库的瓶颈制约。在评定信用风险时,需要大量的各类企业的数据资料,但是,由于在信息披露、管理等方面与发达国家尚有很大的差距,不少企业(特别是中小企业)的财务资料无从搜集,已公开的一些大企业的财务数据存在着失真现象。其次,在计量模型的具体运用方面,又面临着技术专家的匮乏,急需提高信用风险管理人员的专业素质。因此已有的国外的风险评估与分析模式并不适合中国的商业银行风险管理。要针对中国的商业银行的经营特点进行风险预警,就是必须要根据商业银行所处环境和市场,依据科学的方法对其经营行为建立完整的风险评估模式。

1.3.4 对风险的预警

商业银行对风险的预警是在风险评估的基础上,对银行所面对的风险进行基于客观事实和科学推断的表述,形成一份风险预警报告。

银行在对风险信息进行采集和处理后,应当就商业银行所面对的风险处在什么状态有一个准确的判断,而这时负责日常风险预警和管理的部门就应当对本阶段内的风险状态,做出一份风险预警报告,提出对现阶段风险暴露的应对意见,报风险管理具体决策的部门。

1.3.5 对风险的处置

风险处置是在风险预警报告的基础上为控制和最大限度消除银行风险而采取的一系列措施。风险处置是风险预警工作对银行经营决策最终产生影响的环节,因而十分重要。

风险处置按照阶段分,可以分为预控性处置和全面性处置。预控性处置是在风险预警报告作出,而决策部门尚未采取相应措施之前,由风险预警部门或银行决策部门对尚未爆发的潜在的风险提前采取控制措施,避免风险迅速扩大对银行造成不利影响。全面性处置则是银行在对风险的类型、性质和程度进行系统详尽的分析后,从内部组织管理、业务经营活动等方面采取措施来化解、控制或转移风险,以使银行的风险预警信号回到正常范围。

一般来说,预控性处置对风险的控制是十分有限的,因为在短时期内,它只能依靠战略性的调整或者非常规的应急手段,对策不可能很细,只是思路性、提示性的,属于防御性的策略;而全面性处置则是在对风险全面认识和掌握的基础上,有效驾驭了风险,对策往往十分详细和具体,是银行在风险中寻找发展空间的进攻性策略。

1.3.6 风险预警的后评价

风险预警的后评价是指经过风险预警及管理过程后,对风险预警的结果进行科学的评价,发现风险预警中存在的问题和需要改进的地方。风险管理后评价对于修正风险预警体系具有十分重要的作用。

在构建风险预警体系时,涉及一套能正确评价体系运作的方法是至关重要的。风险预警在运行的过程中要不断通过时间序列分析等技术方法来检验其有效性,并在此基础上不断改进预警系统的构成要件,具体包括:第一,数据结构和来源的改进;第二,预警指标和模型结构的改进,可采用相关分析模型、数据挖掘和人工智能技术等分析手段,通过不断的实践检验,对重大风险事件和定性指标进行标准化处理,以保证系统指标的一致性和可比性;第三,模型解释变量的增加和筛选,如增加宏观、金融市场的变化趋势指数等。

1.3.7 风险预警中的调节传导机制

风险预警的调节传导机制是商业银行风险管理有效性的基本保证,其有两个基本功能:其一是即时将采集到的各种风险信号传递到商业银行风险预警部门,之后再将预警部门所作出的风险预警报告及时有效传递到风险管理部门,来满足控制风险的管理工具实施和应用的效果。其二是即时将对风险管理后的效果评价和信息反馈给风险预警中心,以便寻找风险预警体系中的缺陷与不足,作出对风险管理行为和工具的修正或调整,再将这些指令准确传递到风险预警管理部门。一个有效的调节传导机制,会达到即时控制银行经营过程中的风险存量,提高商业银行自身的运行能力,以改善其面临的风险状态,达到中间控制目标默认值的状态,保持其具备较高的经营能力。

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