在高中我们学习过一个物理现象:“布朗运动”。
戏说1827年夏天,著名的植物学家罗伯特·布朗正在探讨花粉在植物受精过程中的功能。布朗从一朵硕大的鲜花中,小心翼翼地取下花粉。为了不让花粉吹散,他把花粉浸泡在水中,然后放到显微镜下观察。
显微镜下花粉分裂出的微粒中,有些是圆筒形的。布朗觉得这些圆筒形的微粒可能与植物受精有关,便注视着它们,以便弄清受精的秘密。
“咦!这些微粒怎么全在颤抖、运动?”布朗对这一现象迷惑不解。
为了搞清这究竟是怎么一回事,布朗又将熟透的花粉囊中的花粉取出来,把它们浸泡在水中,放在显微镜下观察。这一次观察到的现象使他更为惊奇:比圆筒状微粒更小的圆形微粒,运动得更为剧烈!
意外的发现使布朗把研究方向转向花粉微粒的奇异运动。
“其它微粒也能发生这种现象吗?”布朗产生了这样的疑问。
他把苔类的叶子弄碎,泡在水里,在显微镜下同样看到了微粒的运动。他又把可以取得的有机物都作为观察的对象,结果还是一样。这使布朗十分兴奋。
“有机物是这样,那无机物也不会例外吧?”布朗推想着。
他把玻璃片弄碎,把一些岩石磨成细粉,又取来石墨等,将它们分别悬浮在水中,一一放在显微镜下观察,发现所有微粒在水中都在杂乱无章地运动着。
布朗的发现震动了科学界,微粒在水中的运动被称为“布朗运动”。当然,受当时科学水平的限制,这一现象是无法解释的,但它却吸引着科学家们去探讨其中的奥秘。
功夫不负有心人。36年后德国科学家维纳指出布朗运动与水分子的存在有关。这使科学家们研究的兴趣更加浓厚。就连爱因斯坦这样著名的科学家也参与了关于布朗运动的研究。1908年,法国物理学家佩林根据爱因斯坦的研究成果,算出了水分子的大小,并因此而获得1926年的诺贝尔物理学奖金。
人们终于跨过“布朗运动”所架起的“宏观”与“微观”之间的桥梁,证实了分子的存在。
以上是,“布朗运动”的发现来历的网上版本。
布朗运动现象证明了,比花粉微粒更小的水分子的存在。自然界里的规律是统一的。朱智胜认为,外汇市场也是。
朱智胜之所以,不做国内股票。除了从法律法规上,证监会做了很多不准许操纵市场的条例外,在个人爱国与感情上,不愿意对国内的股民下手外,还有一个重要的原因,那就是,国内市场的资金结构。如果说,国内市场是一个封闭的,金字塔型的,集权管理的市场。那么,外汇市场则是一个开放与自由的市场。
有很多人选择炒作外汇,无非有两种可能,如果自己有能力赚钱,很善于游泳,那么就到更深的海洋里。如果,自己确实没有那个能耐,既然都是死,反倒不想被淹死在池塘里。
中国的股票、期货采用的是政府管控下的,撮合交易。也就是说,在同一个时间,你要买某支股票,或某种商品,你要买,必须得有人卖才行,同样,你要卖出手上的股票,必须还得有人接货你才能出得来。因为,交易所只有沪深两地或其他几个为数不多的交易所。
国际交易商品采用的是做市商模式,可以准许多家交易商同时存在,私人可以注册这样的公司平台。一家公司拥有的客户量往往总是有限的,做市商的制度,准许在一定点差下,与国内股票一样撮合交易,但是,对于不能撮合买卖的单子,则在规定时间内,必须提交到银行或其他交易商那里。这样,由每个最小交易商构成了最小交易网络,然后再将所有的网络联合起来,就构成了一个庞大的交易网络。权威的信息提供机构,此时便提供了基于真实市场的统计指标数据,也就是所谓的汇率牌价。基于这样的牌价,每个交易商再对市场进一步处理,就形成了当下我们所看到的市场交易局面。
在国际交易市场里,该显露的早就显露出来了,是一个全球化的境地,没有说那一只主力资金如国内做庄一样,在一直股票上,肆意妄为地控制。即便,像量子基金,英国银行,美国银行等大机构,也只能说是相互较量的时候,稍显得实力上的对比,只能控制短期的汇率,也不是长时间地把控。
显然,谁要把控某个货币对的牌价,关键是,这样的动作,对它的机构有没有确实的好处,如果一只国际顶级机构,要操纵一个货币对的价格,除非是特定的政治原因外,没有谁愿意做傻子,为了控制价格,把钱往外输。
这样,在全球的市场中,就存在着,形形色色的交易主体,也就是我们前面提到的类似“布朗运动”中的水分子。如果,我们理解了这个比喻,那么,市场中各个商品的价格,就是整个“布朗运动”中的花粉微粒。正是因为水分子的作用,并且水分子的能量不一样,撞击到花粉微粒上,使得花粉微粒,不断地做着各种无规则运动。也正是因为,全球有这么多家交易机构与个人交易者每天都在参与,所以各种作用力,时时刻刻都在推动着外汇、黄金、原油等国际商品价格不断地来回波动,呈现出一波,又一波的行情。
朱智胜对市场的理解,就是这样的。如果,要问,他为什么要这么理解,他也说不清楚。当然,这样是无实际意义的,对同一个事物,每个人都有自己的看法,都是盲人摸象,自然可以立即。怎么看法不要紧,主要是这种看法是否有后续的方法论,能指导现实工作,具体来说,能否赚到钱,才是周围人关心的。
在上班的时候,朱智胜将整个市场行情与布朗运动又作了深刻的剖析。通过研究他了解到,在布朗运动中,花粉微粒的不规则运动,是由于水分子撞击产生的,这些水分子有的能量大,有的能量小。如果,我们想象,这样的水分子是一个个的能量团,并且可以用带箭头和原点的向量表示的话,那么许多个这样的水分子合力到一起,向量的合力方向一定主导着,花粉运动的方向。与此原理相似,在市场中,有人做空,有人做多,最终的合力抵消后的方向,一定就是市场价格的推展方向。只不过,花粉的无规则运动是,三维空间的方向,如果,我们用一个方形量器杯来盛水的话,那就是在微粒在玻璃杯中的位置变动。而市场中的价格是一维的,如果加上时间线的话,才能构成二维的空间,也就是我们在电脑上看到的K线图。
朱智胜不由得想到,如果布朗运动中,如果盛的水是一缸子水,然后从缸底部加热的话,那么,花粉微粒该如何变动呢。我们不难有这样的生活经验,当你烧开水的时候,滚水翻腾起来,里面有个什么小悬浮的杂质,肯定要比常温的速度快。这是因为,有一部分水分子,从缸子底部受热后,能量增大,使得它的速度增大,承载的动能增加,这样就使得更短时间内,有更多的水分子撞击到微粒,从而使得微粒的运动速度加快。
当然,反过来,我们将布朗运动试验中,缸子的水温度降低,直到凝结成冰,我们发现微粒完全被冰块包裹,不再运动了。
市场中也是一样,如果有个巨大的好消息或坏消息,人们受到信息的趋使,有人做空,有人做多,但是速度加快了,那么市场中的行情速度也便加快了。当然,具体朝向哪个方向,就要看多空双方的成交量了。
在布朗运动中,我们求微小的一段距离内,微粒所受到的能量,直接用E=M(质量)乘以微粒运动速度的平方即可。如果,这个能量,没有被新的水分子,在同一方向上,给对冲掉,那么,微粒会一直沿着这个方向运动,直到该方向上的能量对冲完,微粒才会在该方向上停下来。
朱智胜惊奇地推演到,行情如果在极小的一段时间里,知道了它的即时能量,那么就必须有相反的能量与之对冲,才能够阻止其向原有的方向前进,呈现出上涨或下跌。前面的时间点内,行情的速度,是由于由于一部分资金量不同的交易者造成的,后面还将由部分交易者从相反的方向来综和掉前面的交易,或同方向来增加交易,提供“正能量”。
在布朗运动中,我们如果将水分子,看成质量几乎可以忽略的微粒,那么整个撞击过程,可以理解为,在前进方向,撞击微粒的水分子比反方向来的多,所以花粉微粒在更多撞击的水分子推动下,朝前方运动。
在市场交易过程中,如果把交易单位的每个交易者,所持有的数量是一样的,都是单位一的话,那么,在某个时间点上,如果,某个方向上交易者数量大于对手方向上的交易者数量,那么,行情就会有着朝向人数多的一方做单方向继续前进的趋势。简单理解就是,整个市场中,买单(做多)比卖单(做空)多的话,行情就有向上涨的趋势,反之,则行情有下跌的趋势。
阐述到这里,周围人可能要问朱智胜了,我们不可能在很短时间内,迅速地统计到全球是多单总量多,还是空单总量多吧。如果能的话,肯定能知道未来一段时间里,该跟着哪个趋势了。
确实是这样的。不过,我们确实从技术角度上,很难实现这方面的突破。如果你能通过卫星,在提前1-2秒内,搜集所有交易者大脑中做空做多的想法和他们即将下单的单量,那么,你肯定能100%提前预测到,行情的未来趋势了。可是全球,谁能有这个手段呢,谁能够收集全所有交易者的脑波呢。
当然,不去研究各个交易者和他们的交易量,并不是,我们就没有了测算市场能量与预测后市走向的方法了。事实上,我们知道,在交易过程中,多空双方真正交易量是相等的,有多少量卖出,就有多少量买入,分毫不差。正如计算布朗运动中,微粒所承载的能量一样,我们不用算水分子的数量,也不需要知道他们单个有多大推动能力,只需要知道微粒的质量和它在某方向上的速度向量就行了,在K线图上,我们只需要知道在当前的时间点上,行情向上或向下的即时速度就够了。
速度如何推得呢?初中物理中讲到的,“速度=路程/时间”。那么,在某个时间点上,行情所具有的能量测算,即由E等于M乘以V的平方,推倒为E=M乘以S的平方,比上时间的平方。如果,在测试到速度达到某个值的行情,要停下来,必须要继续向前走一段距离,这个距离,如果没有其他的因素的话,那么这个行情距离的平方比上所占用时间的平方所得到的值,就是前面走过的行情的能量值。
简单的概括那就是,一段市场行情的能量与所走过的距离的平方成正比,与所走过的时间成反比。
知道了这个结论,如何呢?
我们知道,在物理实验中,如果我们在平面的板子上,推动一块物体,使它获得一定的速度,如果让它停下来,必须得达到什么样的状态呢。很简单,如果从速度递减的角度上讲,只要速度降为零即可。那么,如何判断,要走多远的距离才能停下来呢,很简单,我们看走了多长时间,然后,将初始的速度除以2,得到平均速度,再用平均速度与时间相乘,就得到了木块从获得初速度到停下来所需要走的距离。
讲到这里,如果你觉得市场还是没法预测的,那么,不能说你笨,只能说明,你与赢家的缘分不足,知识面不够了。
如果谁弄懂了里面的道理,那就是市场骨灰级的玩家了。道理不是很难懂,朱智胜可以继续向外点拨,在市场中,预想知道行情的当前即时速度,必然是选取前面的一段时间和距离作为参考,当你获知行情速度后,在这个关键点上,会发生两种可能。第一种可能是行情要逐渐转头,将速度泄下来,直到为零,然后转向相反的方向;第二种可能是行情继续延续,与当前行情同方向的交易观点继续增多,行情具有的能量继续增加。
我们不妨分析对上面两种情况,都做分析和相应处理。
第一种情况,行情要逐渐转头,像前面所说的木块获得初速度,然后停下了一样。它必须先将速度化为零,然后才能将速度从正值,变化为负值,使行情走反。只不过,这时候的速度变化不是均匀的,因为市场是不规则的,交易者聚集也是不确定的。不管是怎么样,我们初始的速度所带来的能量哪里去了呢,显然是在准备转向的时候,被对方的力量消释掉了。接下来,继续跟踪速度的变化,直到知道反方向上,有同样的能量,这时候你这一单,就可以止盈下来了。这就是你稳稳地拿住的一单。
第二种情况,行情如果同方向继续增加能量的话,速度以增加的最大值运算,用第一种同样的方法,稳拿一单。或可以在该地方做一定止赢。
朱智力胜如法做了一个系统,可以选定任意操作的级别,只要距离合适,几乎都是百发百中,除了个别行情,改变速度太突然,向前走的距离太小,没法达到止赢外,稍微亏损些出场了。
分子级别的研究,造就骨灰级别的玩家。市场的密码,就在我们的生活常理中,就在我们的课本里,不需要太高深的知识,往往只需要有缘分就能得到。老天爷赋予缘分更深的意义是,你想如何利用结果回报自己和他老人家。