1895年5月，肺病初愈的列宁以疗养为名，带着与1883年在日内瓦创立的俄国第一个马克思主义团体——劳动解放社，带着建立联系和了解西欧工人运动情况的使命前往瑞士。警察当局就列宁出国一事特地通令国境线上各关卡注意，国外的间谍机关也奉命对列宁的活动和他在国外的关系进行严密监视。列宁取道奥地利直奔日内瓦。在日内瓦列宁第一次拜会了格·瓦·普列汉诺夫。
通过这次会面，使列宁更加坚定地走上了筹建俄国社会民主党的道路。
列宁在瑞士逗留了三个星期左右，接着前往巴黎，以便了解法国工人运动的情况。在巴黎列宁会见了法国和国际工人运动的著名活动家、卡尔·马克思的女婿保尔·拉法格。列宁从拉法格那里了解到恩格斯病得很重，经不起打扰，因此取消了去伦敦拜谒这位科学社会主义巨匠的计划。在巴黎住了将近一个半月，列宁又回到瑞士，然后前往德国，在柏林市郊住了下来，他的大部分时间是在柏林的公共图书馆中度过的，在这里他研究国内看不到的马克思恩格斯的著作，作摘要写提纲。同时，他还注重研究西欧工人运动，并参加那里的工人集会。9月列宁返回俄国。他用一只夹底皮箱从国外带回了秘密的马克思主义书籍。这些书籍在彼得堡和其他城市的社会主义者中间广泛传阅。
沙皇密探早就注意到了列宁的活动。1895年12月21日，列宁和彼得堡工人阶级解放斗争协会的一大批会员遭到了沙皇政府的逮捕。在监狱里，列宁的牢房既是狱中斗争的指挥部，又是同狱外联系的中心。长期的监禁生活常常严重地损害他的身心健康，列宁在这里表现出坚韧不拔的革命精神和革命乐观主义态度。在同探监的亲属会面时，他总是镇定自若，开朗愉快，并用他富有感染力的笑声来驱散亲属的忧虑。列宁还通过密信不断鼓舞狱中的同志们。在狱中列宁给自己定了一个严格的作息制度，整天排满了工作，临睡前他还一定要作体操。
列宁为长期的监禁生活作了安排，他决定利用这段时间为他计划写作《俄国资本主义的发展》一书收集资料。狱中有一个藏书丰富的图书馆，囚犯们也被获准从“外面”得到书刊杂志，这些为列宁的写作开了方便大门。大批书籍送进监狱，堆满了牢房的一角。从早到晚，他孜孜不倦地研究各种经济著作和摘录统计汇编资料。并写下了许多如《论罢工》之类的小册子和《告沙皇》等传单，送出去指导狱外的革命斗争。同时，他还继续努力于建党工作，通过各种形式发表自己的意见，并在狱中拟订了党纲草案，后来又写了党纲说明。《党纲草案》和《党纲说明》分明写于1895年12月和1896年6至7月。这个《党纲草案》是列宁所写的第一个俄国社会民主党纲领。
1897年2月，列宁在彼得堡的监狱里度过了14个月以后，被判决流放西伯利亚3年，他经莫斯科来到了西伯利亚流放地，位于西伯利亚东部叶尼塞河畔米努辛斯克县的舒申斯克村。初到这里时，由于住在边远的乡村，脱离直接的革命工作，使列宁感到很烦恼，甚至不愿拿起俄国欧洲部分和欧洲的地图。一打开地图，看到上面是星罗棋布的黑点，心里就难受。几个月之后，列宁逐渐适应了流放地的生活，他深切关注着俄国和其他国家的革命运动。由于亲属和各地革命同志的帮助，列宁在流放地不仅保持了与俄国革命运动及在国外的劳动解放社的联系，而且得到了必要的书籍。在流放中列宁进行了大量的理论研究，写了30多部论著。1899年写成了《俄国资本主义的发展》。在这部著作中，列宁系统地阐明了俄国革命的不可避免性，论述了马克思主义关于市场、再生产和危机的理论，从思想上最后完成了粉碎民粹主义的任务。列宁在流放时期，一直保持着紧张而有规律的生活方式。1897年底完成的小册子《社会民主党人的任务》论述了俄国社会民主党人的政治纲领和策略，是党的主要纲领性文件之一。这本小册子于1898年由劳动解放社在日内瓦首次出版，它不仅在社会民主党人中间，而且在先进俄国工人中间广泛流传。
列宁在西伯利亚的3年，是他为新的斗争作准备的3年。1901年，他开始使用“列宁”这个笔名。据亲属推测，很可能是选了西伯利亚一条美丽而雄伟的河流“勒拿河”的名字来纪念这段生活。
19世纪末20世纪初，资本主义进入帝国主义阶段，无产阶级革命问题开始提上日程。当时俄国已是一个封建、军事的帝国主义国家，集中反映着帝国主义一切矛盾，成为帝国主义链条上的薄弱环节。因此，俄国无产阶级革命的条件要比西欧各发达国家成熟得多。俄国的工人不仅数量多而且集中，更为重要的是它身受垄断资本主义和沙皇专制制度的双重剥削和压迫，因而有强烈的革命精神和坚强的斗争意志。从1895年至1904年的10年间，罢工总数达1765次，参加人数达45万人之多。农民运动、学生运动、少数民族反抗民族压迫运动也在工人运动的影响下发展起来。但是，这些反对资本剥削、反对沙皇专制的斗争，由于没有一个无产阶级政党的领导，一直处于自发的斗争状态。19世纪末20世纪初的俄国工人运动迫切要求有无产阶级革命政党来领导。因此，建立一个新型的无产阶级革命政党就成了最迫切的任务。
1898年3月，俄国各地的无产阶级解放斗争协会曾在明斯克召开社会民主工党第一次代表大会，宣告了党的成立。但大会未能制定党纲党章，选出的中央委员会不久也被破坏。所以，党实际上并未建立起来。在流放后期，列宁的全部思考都集中在如何实现建立无产阶级革命政党的计划上。他在1899年为《工人报》撰写的《我们的当前任务》和《迫切的问题》两篇文章中，提出和论证了把党建成集中统一的组织的任务和计划。如何真正从思想上组织上把党建立起来呢？列宁认为，惟一正确可行的办法是创办一份全国性的政治报纸，以便首先为统一全党奠定思想基础。
流放期满后，列宁选择了一个与彼得堡联系最方便的地方——普斯科夫居住。
盼望已久的一天终于来到了。1900年2月11日早晨，列宁一家离开了舒申斯克村。由于克鲁普斯卡娅还必须继续在乌法省流放一年，列宁一家从西伯利亚到达乌法。列宁帮助岳母和克鲁普斯卡娅在新的地方安顿下来，年轻的夫妇要分开了，但他们从来都是把他们所献身的革命工作放在第一位。列宁独自来到了普斯科夫，并在那里以统计局的统计员身份活跃于整个普斯科夫，为实现他出版全俄党报和建党的计划作积极地准备。然而1900年4月，遍及南方的大逮捕使党的“二大”筹备工作遭到了严重的破坏。严酷的现实，使列宁清醒地认识到，在专制主义的俄国，要实现他的计划是不可能的。5月，列宁领到了当局准许他到德国的出国护照。但为了取得社会民主党人的支持，为未来的报纸建立巩固的可靠据点，列宁完成了一系列组织工作之后，延至1900年7月才出国。他先来到瑞士，同普列汉诺夫及其领导下的“劳动解放社”进行了磋商。这时，他们都是列宁的拥护者。列宁同普列汉诺夫协商出版报纸的事情进行得很不顺利，常常出现好像立刻要完全破裂的局面。列宁专为克鲁普斯卡娅所写的题为《“火星”怎么会差一点熄灭了？》的札记，记载了他和普列汉诺夫关于出版《火星报》一事的戏剧性冲突，反映了他对报纸的命运充满了痛苦和焦虑的心情。经过几番周折，终于达成了出版《火星报》和《曙光》杂志的协议。决定《火星报》在德国出版，报纸的编辑部设在慕尼黑。8月下旬，列宁到达慕尼黑。他集中精力筹备报纸出版，寻找印刷地点、购买俄文铅字，这都是不能通过公开途径所能办到的非常困难的组织工作。1900年10月，单页出版了列宁所写的《〈火星报〉编辑部声明》。1900年12月，《火星报》创刊号在德国莱比锡出版。报头用了俄国十二月党人用过的一句名言：“行看星星之火，燃成熊熊烈焰”作为题词。列宁创办俄国马克思主义者的全俄秘密政治机关报的计划终于得到了实现。
1902年列宁写成《怎么办？》，阐明了革命理论的伟大作用，并提出了建党的基本原则和计划。长期以来，这部书成了党员的主要指南。在列宁领导下，《火星报》编辑部经过激烈斗争，制定了党纲草案。列宁在这一时期的理论著作和实践活动，为在俄国建立一个新型的无产阶级政党奠定了思想基础。
1902年，《火星报》的活动引起了沙皇政府保安局的恐慌，德国和沙皇的警察密探都发现了《火星报》的踪迹。根据列宁的提议，编辑部决定选择伦敦作为出版地点。1902年4月的一天，列宁和克鲁普斯卡娅一起来到了伦敦。
1903年春天，在“劳动解放社”的坚持下，《火星报》迁往日内瓦出版。5月初，列宁和克鲁普斯卡娅离开伦敦，前往日内瓦。在这里列宁夜以继日地为党的第二次代表大会作紧张的准备工作，起草了党章草案、制定了会议的议事日程及其规则。
1903年7月30日，在比利时布鲁塞尔的一个大面粉仓库里，秘密地召开了俄国社会民主工党第二次代表大会。这次会议有43位代表参加，共代表26个地方组织，会议由普列汉诺夫主持，列宁当选为代表大会副主席并参加了代表大会各个主要委员会。由于比利时警察当局发觉会议可疑，出面进行干涉，会议被迫中断不得不转移到伦敦继续开会。大会的主要议程是制定党纲、党章和选举中央领导机构。由于参加这次代表的代表有《火星报》派和反《火星报》派，还有《火星报》派中的机会主义分子，在反《火星报》派中也有改头换面的经济派分子以及民族主义崩得派。所以，大会一开始就展开了激烈的争论。
大会在讨论党纲时，就关于无产阶级专政的条文问题展开了激烈的斗争。经济派分子阿基莫夫借口反对党纲问题上的阴谋主义、布朗基主义来反对无产阶级专政，企图把无产阶级专政的条文从党纲中勾掉。
列宁代表《火星报》派坚决地驳斥了经济派分子的机会主义观点。在会议期间，列宁发挥了极为重要的作用。团结在列宁周围的坚决的《火星报》派同经济派分子、崩得派、中派分子、不稳定的和“温和的”《火星报》派即马尔托夫的拥护者展开了激烈的斗争。普列汉诺夫在代表大会上与列宁站在一起，虽然在某些问题上也表现了动摇。大会通过了写有社会主义革命的“必要条件就是无产阶级专政，即无产阶级夺取政权来镇压剥削者一切反抗”条文的党纲。这是国际共产主义运动史上第一个列入无产阶级专政要求的党纲。在大会上，围绕党章第一条党员要不要参加党的一个小组的问题出现了严重分歧。在列宁提出的党章草案中，明确规定党员应参加党的一个组织；而马尔托夫提出的草案中却认为只要在党的机关监督和领导下积极工作就可以成为党员。这两个草案的根本区别在于是否把党看作工人阶级有组织的先锋队伍。马尔托夫把所有机会主义者和动摇分子联合起来结成同盟，因此大会通过了马尔托夫提出的党章第一条条文。
大会后期五名崩得分子和两名《工人事业》的代表退出了大会，因此大会力量的对比发生了有利于坚定《火星报》派的变化，他们成了大会的多数派，在选举中央机关时，列宁派居多数进入中央委员会，马尔托夫派居少数进入中央委员会。
从此，拥护列宁的多数派，按照俄语的音译称为布尔什维克；拥护马尔托夫的少数派，被称为孟什维克。这样的划分实质上导致了两个政党即真正的无产阶级政党和小资产阶级妥协政党的形成。
大会还选出了由列宁、普列汉诺夫、马尔托夫三人组成的《火星报》编辑部。
俄国社会民主工党第二次代表大会是俄国社会民主党和整个国际工人运动的转折点。列宁为建立革命的无产阶级政党，为建立与第二国际各改良主义政党有原则区别的新型政党而进行的伟大斗争，终于在代表大会上获得了胜利。从此，才真正建立起一个无产阶级革命政党。
领导武装起义
初期的革命使大批革命者从俄国到外国来，他们把斗争进展的详细情况告知了列宁。信件和报纸上新闻报道的数量增加了。工作越来越紧张，前途有了光明。
每天，列宁似乎看着革命军事行动地图，发出指示，指挥各部队的斗争。
大部分中央委员（克拉辛、波格丹诺夫等）在俄国，但是中央委员会的工作却开展得无精打彩。
列宁不满意中央委员会的工作，认为它没有正确地预测新的形势。
列宁想让中央委员会印发传单和出版简报。
列宁坚决要求立即举行中央全会，因为有许多问题必须解决。他指出，第四次代表大会快要召开了，准备工作也必须做起来了。他号召中央委员们要认真地开展工作：“更勇敢更广泛地去接近工人。”关于组织无产阶级斗争的一切问题，他都对中央委员会作了指示。
1905年秋，列宁清楚地看到无产阶级斗争发展的必由之路，主要的事情是迅速地准备起义。列宁提议，把群众组织为成千成万的战斗队伍，这些队伍应该尽力把自己武装起来，并且进行各种可能的准备。
