2.解释变量
影响企业自主创新能力的因素很多，有企业内部因素和外部环境因素。企业内部因素主要是企业的研发资金投入和科技活动人员投入。另外，企业文化、企业家精神等也是影响企业自主创新能力的重要因素，但由于这些因素难以量化，本文不考虑这些变量的影响。对于外部环境因素，本文着重分析外资企业对内资企业的技术外溢效应，目前国内外很多研究采用外资企业资产份额或劳动力份额表示，本文将对这两个变量分别进行检验。
（二）数据来源
本文的统计口径为大中型工业企业（全部国有和规模以上非国有企业），全部数据取自各相关年份的《中国科技统计年鉴》和《中国统计年鉴》。其中三资企业包括中外合资企业、中外合作企业及外商独资企业，各变量内资企业数据为全部大中型企业相应数据减去三资企业相应数据。为了消除异方差的影响，对所有数据取自然对数。
由于西藏、青海两省历年FDI较少，为了避免对计量结果造成偏差，将这两个省份剔除。因此，样本数据包括全国29个省市2001－2005年的数据。回归过程中，偶有变量数据缺失，直接将其作为缺省值处理。
（三）计量方法
由于采用的是2001－2005年的数据，只采用时间序列数据无法给出有效估计，也不能考察各地区的差异；运用截面数据可考察各地区之间的差异，但反映的只是各地区某一个时点的特征，无法反映地区的动态变化。因此，本文采用面板数据进行分析。面板数据含有横截面、时间和指标三维信息，利用面板数据可以构造和检验比以往单独利用横截面数据或时间序列数据更为真实的行为方程，可以进行更加深入的分析。特别是，它可以增加可估计的数据量，克服观测值不足或变量数据缺失的问题，增大变量估计的自由度，并且减小了解释变量的多重共线性，从而提高了估计的准确度。
因此，面板数据模型已成为近年来计量经济学理论方法的重要发展之一。
在进行面板数据分析时，通常需考虑两种模型，即固定效应模型（Fixed‐effects Models）和随机效应模型（Random‐effects Models）。固定效应模型的截距项是一个固定的参数，即αit＝α，模型假定被忽略的变量在各时间段上对被解释变量的影响是固定的。随机效应模型的截距项则是随机的，即αit＝α＋αi，其中αi满足零均值、同方差的经典假设，该模型假定被忽略的变量在各时间段上对被解释变量的影响是随机的。当时间序列长度T很小而截面单元个数N较大时，两种模型的结果差异可能非常大。对于究竟采用固定效应模型还是随机效应模型可通过Hausman（1978）检验来选择。Hausman检验的零假设为：方程的残差项与解释变量不相关。若接受零假设，则采用随机效应模型，反之，则采用固定效应模型。
（四）计量模型
本文重点考察FDI对我国企业自主创新能力技术外溢效应的影响因素。对于FDI技术外溢效应影响因素的研究，国内外学者普遍采用两种方法。第一种方法是根据所研究的地区或行业的样本特征将样本数据进行分组，利用检验FDI技术外溢效应是否存在的基础模型进行回归分析，通过比较各组样本中度量FDI技术外溢效应的解释变量前的系数判断分组所依据的行业或地区特征是否对FDI的技术外溢效应产生影响，若系数发生显着变化，表明该行业或地区特征是FDI技术外溢效应的重要影响因素，若系数没有发生显着变化，表明该行业或地区特征不是FDI技术外溢效应的主要影响因素。第二种方法是构造“连乘的解释变量”，即将需检验的行业或地区特征变量与表示FDI参与程度的变量相乘，通过回归结果考察该连乘变量与被解释变量之间是否存在显着的正相关关系，若存在，则该行业或地区特征是影响FDI技术外溢效应的因素，反之，该行业或地区特征对FDI技术外溢效应的影响则是不显着的。本部分将采用第一种方法，即对基础方程进行分组回归，探讨FDI对我国企业自主创新能力技术外溢效应的影响因素。
（五）计量结果与分析
1.FDI技术外溢效应对我国企业自主创新能力影响的总体分析
由Hausman检验可知，应采用随机效应模型。回归结果表明，内资企业科研经费投入是其自主创新能力提升的主要影响因素，其弹性系数为0.872，且显着性很高。内资企业科技人员投入对其自主创新能力的影响较微弱，其弹性系数为0.081，且不显着。表明现阶段我国内资企业科技人员科研效率低下，内资企业主要依靠科技经费投入的增加提高其自主创新能力。这一点与行业层面的分析相吻合。以三资企业资产份额表示的FDI进入程度对我国企业自主创新能力的外溢效应显着为正，其弹性系数为0.224，表明随着外资企业资产份额的增加，我国内资企业有更多的机会接触外资企业，从而有更多的机会对其科研活动进行模仿。表明外资企业通过示范模仿效应这一途径，在一定程度上促进了我国内资企业自主创新能力的提升。
Hausman检验结果表明，方程2同样应采用随机效应模型。方程2的回归结果与方程1类似，内资企业科研经费投入是其自主创新能力的主要影响因素，内资企业科技人员投入对其自主创新能力影响不大。以三资企业从业人员份额表示的FDI进入强度同样对我国内资企业自主创新能力的提升存在一定的促进作用，印证了方程1的回归结果。LFP1和LFP2前的弹性系数都显着为正，表明外资企业通过示范模仿效应促进了我国内资企业自主创新能力的提升。由于方程1和方程2的回归结果相差无几，采用哪个方程进行分组回归，将不会对结果产生很大影响，因此，以下在关于FDI对我国内资企业自主创新能力技术外溢效应影响因素的分析中选择方程1作为基础方程进行回归分析。
2.分组回归分析
本部分将分别以总体投资环境、地理位置（分为东、中、西部地区）为分组变量，对FDI对我国企业自主创新能力的技术溢出效应进行进一步的回归分析，以从地区层面探讨FDI对我国企业自主创新能力技术外溢效应的影响因素。
（1）按总体投资环境分组
根据应望江等（2006）基于《中国投资发展报告2005：区域投资环境评价》所设计的评价原则、指标体系及评价方法，对我国31个省、直辖市和自治区在影响投资环境的各个要素方面的得分，并根据每一要素的重要性程度，给予不同的权数，进而按照统计学方法，最终计算得出全国各地区投资环境的总得分及其排序。本部分根据各地区的得分情况计算出全国平均得分，将高于全国平均得分的划分到投资环境较好组，低于全国平均得分的划分到投资环境较差组，分别进行回归分析。
由Hausman检验结果可知，投资环境较好组应选择随机效应模型，投资环境较差组应选择固定效应模型。在投资环境较好组，FDI对我国企业自主创新能力产生了显着的正向外溢效应，其弹性系数为0.181，而在投资环境较差组，FDI对我国企业自主创新能力的影响是不显着的。这表明总体投资环境是影响FDI对我国企业自主创新能力技术外溢效应的重要因素。投资环境越好，越有利于FDI对我国企业自主创新能力技术外溢效应的产生。
（2）按地理位置分组
由于经济发展水平、人力资本水平、基础设施、对外资的优惠政策等方面的差异，我国东、中、西各区域在吸引外商直接投资以及外资对各区域经济发展所起的作用方面也存在很大差异。2001－2005年东部地区人均国内生产总值远远高于中西部地区和全国平均水平。每年中部地区人均国内生产总值均不到东部地区人均国内生产总值的1／2，而西部地区人均国内生产总值则不到东部地区的40%。东部地区高校在校生人数占地区总人口的比例也高于中西部地区，表明东部地区的人力资本水平高于中西部地区。
东部地区引资份额占我国引资总额的绝大部分，基本上保持在85%左右，我国引资份额最多的几大省市（如广东、江苏、上海、山东、福建）都在东部地区。引资份额最多的两大省市广东和江苏每年的引资份额是我国中西部地区引资总额的2～3倍。东部地区大中型三资企业工业总产值占全部大中型工业企业工业总产值的比重远远高于中西部地区这一比重。与此同时，各区域企业的自主创新活动也存在一定的差异。
同时，各区域企业的自主创新活动也存在一定的差异。以大中型国有企业为例，2005年，东部地区有科技机构的企业数和有科技活动的企业数均大于中西部地区，分别为中西部地区的1.60倍、1.81倍和1.73倍、1.96倍。在科技投入方面，东部地区科技活动人员投入分别是中西部地区的1.32倍、2.09倍，科技活动经费筹集总额和科技活动经费内部支出则分别为中西部地区的2.30倍、3.08倍和2.15倍、3.01倍；在科技活动产出方面，东部地区科技项目数分别为中西部地区的1.90倍、2.07倍，专利申请数均为3.16倍，拥有发明专利数则分别为2.25倍和2.57倍。由此可见，与中西部地区相比，东部地区企业的自主创新活动更为活跃。
由Hausman检验结果可知，应选择随机效应模型，科技活动人员的弹性系数为0.483，且在5%水平上显着，表明东部地区科技活动人员的科研效率远远高于全国平均水平（全国科技活动人员的弹性系数为负）；科技活动经费内部支出的弹性系数为0.603，略低于全国平均水平，这是因为东部地区科技活动人员科研效率的提高使得东部地区科研经费投入的重要性相对而言略有下降；外资进入强度的弹性系数为0.460，远远高于全国平均水平（弹性系数为0.173），且显着性水平更高，表明FDI对东部地区企业的自主创新能力产生了更大的技术外溢。
由Hausman检验可知，同样应选择随机效应模型。由回归结果可知科技活动人员投入的弹性系数为－0.446，且不显着，科技活动经费投入的弹性系数为1.373，且显着性水平较高，外资进入强度的弹性系数为0.101，且不显着。表明对于中部地区而言，科技经费投入是决定企业自主创新能力的主要因素，很多研究表明，FDI技术外溢效应的发挥存在一定的“门槛效应”，东道国经济发展水平、人力资本存量等只有越过一定的门槛，FDI技术外溢效应才能真正发挥作用。FDI技术外溢效应对我国中部地区企业自主创新能力的影响不显着，很可能是因为中部地区的发展还未越过能够促使FDI技术外溢效应有效发挥的“门槛”。
由Hausman检验可知，应选择固定效应模型。由回归结果可知科技人员投入的弹性系数为－0.368，且不显着，科技活动经费投入的弹性系数为0.758，且显着性水平较高，而外资进入强度的弹性系数为－0.464，但不显着。回归结果表明，与中部地区类似，科技经费投入是企业自主创新能力的决定因素。而西部地区由于经济发展水平、基础设施建设的落后、企业消化吸收能力的低下，外资企业的进入对当地企业的自主创新能力产生更多的是挤出效应，而不是技术外溢效应。
三、基本结论及有待进一步解决的问题
本部分通过对地区层面面板数据的分析，可得出以下结论：
（1）我国企业自主创新能力的提高主要依靠科技活动经费的投入，表明我国企业自主创新能力的提升以内源型为主，但我国科技活动人员的科研效率不高。外商直接投资对我国企业自主创新能力的提升有一定的促进作用。
（2）国内投资环境是影响FDI对我国企业自主创新能力技术外溢效应的重要因素，投资环境较好则有利于技术外溢效应的发挥，反之则不利于技术外溢效应的发挥。 东、中、西部地区由于经济发展水平、人力资本水平、基础设施建设等的不同，FDI的技术外溢效应也是不同的，东部地区FDI的技术外溢效应大于中西部地区。
值得指出的是，本文的分析模型采用的是工业部门的数据，由于无法获得企业层面的数据，一些解释难免存在偏差。此外，模型以外商投资企业的资产份额表示FDI对我国企业自主创新能力产生的技术外溢效应，主要衡量的是FDI通过示范模仿效应所产生的技术外溢效应，未能将内外资企业之间的动态竞争纳入模型。此外，未能区分不同战略动机、市场进入方式、FDI对我国企业自主创新能力产生的影响。
参考文献
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