1939年7月初，毕加索和朵拉·玛尔出发到安迪伯去，沙巴泰在几星期后也前去与他们会合。一切安顿下来，本来毕加索可以马上开始工作了，但在这个月结束以前的一天清晨，毕加索匆匆跑去敲沙巴泰的房门，因为温拉德突然死了。
毕加索虽然对有关死亡的事又恨又怕，但还是连夜赶回巴黎，参加了他朋友的葬礼。在波提街逗留数天之后，他又和萨巴提斯一起赶往安迪伯。
回到安迪伯之后，毕加索还是没有办法马上开始工作，首先他和萨巴提斯游览当地，接着就是他的两个外甥找到了他，他们是他妹妹洛拉的儿子，在加泰罗尼亚沦陷的时候逃到法国，并且躲过了拘留。他们带给他很多的快乐、家庭的温暖，还有巴塞罗那的消息。他们家在整个月的轰炸中并没有被毁，而他们的父母都安好。
在安迪伯，毕加索常常到四处看看，他的心一直同周围的人民的心紧紧联系在一起。有一天下午，他散步来到安迪伯的港湾，看到渔民正在收拾渔网，准备夜晚出海打鱼。
渔民们似乎受到某种无形的重压一样，个个毫无表情地低头劳动。其中，有的人正在准备乙炔灯，准备出海时用它来引诱鱼群。渔妇和姑娘们则围拢成一圈修补着已经破烂不堪的渔网，看到这种情景，毕加索不由得心潮澎湃起来。他对渔民寄以深切的同情，又为他们的困苦生活而担忧。
毕加索想到了祖国的人民，想起了故乡马拉加的一切。他坐在海边，发呆地注视着正在海上作业的渔民。夜深了，月亮高挂在天空中，渔民们点亮了乙炔灯。灯的倒影在碧波荡漾的海面上闪闪发光，给人一种梦幻般的感觉。
毕加索回到家后，激动的心情久久不能平静下来。他拿起画笔，回忆渔民们夜晚捕鱼的情景，全身心地画了起来，于是《渔人》产生了。
画面中，后面部分是漆黑的城镇，两个站在码头上的女孩，每人牵一辆单车，手上一支冰淇淋甜筒，月亮，还有那照耀着渔人和游鱼的乙炔灯火。
不过文字上的描述跟毕加索所用的语言当然是两回事，如正舔着冰淇淋的那个女孩，舌头就是蓝色的，而且像针一样尖，月亮也带着绿色斑点、橘色螺旋纹，在方形的光晕中闪耀着。
正如毕加索所说，这是一幅“来自生活的画”。画中渔民、船、扶着自行车的姑娘、高挂在夜空中的月亮等，都是当时当地的人物和景物。在画中，毕加索成功地把月亮、星星、乙炔灯的不同光亮协调起来，而且使之生动地在画中表现出来，他用黄、蓝、绿和紫色表达渔民的感情，表现了当时的劳动场面。
1939年9月1日，德国法西斯以闪电战进攻波兰，战争的狂飙席卷欧洲。不久，德国纳粹占领了法国。战火中敌人的坦克、大炮、军用卡车，肆意横行在巴黎的大街上，成千上万的居民在苦难和悲哀中企盼着生存与和平。
由于毕加索的画作和言行，他成了德国纳粹最痛恨、最害怕的艺术家。他的名字被列在盖世太保的黑名单上，他的一言一行都受到了秘密警察的监视。他的作品被视为“禁画”，不许出售、不许展览。
但是，毕加索并没有因此而屈服，他更加积极地参加反法西斯的斗争。他的画室成了反法西斯战士的聚集地，他常常与朋友在一起抨击现实、嘲讽纳粹。
他半开玩笑地对朋友说：“人们一定会在我动手画一条美妙的线条时，就发动战争，跟我捣乱。”
战争的风云已将他团团围住，生活越加不安定，绘画材料极为短缺。但是，毕加索的线条并没有消失。这时，他仿佛又回到了青年时代在“洗衣船大楼”时的那种举步维艰的境地。
没有画架，他就蹲在地板上作画；没有画布，他就用木板或硬纸板代替；没有调色板，他干脆从坐椅上拆下一块替用。
8月15日，他画了一张迷人的、色彩鲜艳的《罗扬酒馆》，有着阳光下亮丽的遮阳棚，前方是海洋和灯塔，愉悦和蓝色填满整个画面。
毕加索的怒火在画面上燃烧，他的仇恨在画面上变形。一个个望而生畏的骷髅、畸形发狂的脸谱、穷凶极恶的抢劫场面，在他的笔下显现出来。
阴险的德国纳粹碍于毕加索的声望，出于拉拢艺术家的政策，邀请他去德国观光，并要优惠供应他额外的食品和煤炭。但是，敌人的这些手段都被毕加索一口回绝了。
他告诉侵略者：“一个西班牙人是绝对不会感到冷的。”
这时，美国和墨西哥的朋友都恳请毕加索到他们的国家去避难，毕加索都婉言谢绝了。他没有离开法国，没有离开这个曾经使他获得成功的地方。
1940年6月14日，德国军队攻陷了法国首都巴黎。不久，毕加索回到被德军占领的巴黎，他亲眼目睹了德军的法西斯行径。
德国鬼子强行霸占了毕加索在巴黎的一处住宅，对毕加索来说，最使他忧心如焚的是房中存放的那些绘画和雕塑，那可是他的心血结晶啊！
不得已，他和家人想了一个办法，就是趁德国兵外出军事训练的时候，悄悄溜进房间，每次取回一部分东西。屋里一团糟，大件家具搬到了院子里，当作士兵的临时餐桌箱柜，床单、衣服则“变形”为抹布，立体主义的鼻祖看了都哭笑不得。
毕加索顾不得那么多了，赶快和玛尔一起营救作品。还好那些画在柜子里原封未动。他们每逢德国人去演习，就跑到屋子里搬出一批画。
为此，毕加索对沙巴泰感慨地说：
战争有两个情人，一个很漂亮，叫作死亡；另一个很丑，就是贫困。她们都是有名的荡妇。那个漂亮的可能还看不上我们，但我们被丑的死死拖住了。
不久，巴黎的严冬来临了。毕加索的画室空空荡荡，寒气逼人。这里没有燃料，缺乏食品。他的朋友们，有的被关进了集中营，有的因参加抵抗运动被折磨而死，有的至今杳无音信。他孤苦寂寞地坐在画室里，他的眼前幻象丛生，一会儿是战地的炮火，一会儿是亲友的死容。
虽然德国人奉命要“行为正当”，且他们之中许多人有一阵子表现得相当文明，但是礼貌却掩饰不了他们的贪婪。从占领一开始，燃料、食物以及值钱的东西就源源不绝地往北流入德意志。冬天里，一个新成立的抵抗组织开始活动，因而使德国人的态度更加蛮横起来。
德国侵略者以为征服了法国军队，也就征服了法国的精神，这种狂妄的荒诞行径令毕加索感到十分气愤，他用自己战斗的武器——画笔，创作出大量具有反法西斯精神的不朽作品。
一天，毕加索的目光落到一个破旧的自行车把手和坐垫上，他想起这是自己在路上拾来的。他拿起了这两样东西。来到桌前。一边摆弄着一边思索着。不一会儿，他用这两样东西组合成了一个公牛头。
那个坐垫被当成牛头，车把放在它的后面，形成了一对高高翘起的牛犄角。一个多么简单而形象的结构！毕加索的苦闷一扫而光。他注视着自己的这个新作，他不由兴奋地说道：“谁看了这个作品都会说：‘嘿！真是一个公牛头。’如果骑自行车的人看了，又会说：‘嗨，这不过是个自行车座嘛！’不同的人，根据不同的想法和需要，可以把这两样东西反复变成他们各自想象的物体。如果真是这样，这两种变形就算是完备了。”
在这一段死亡与残暴的统治时期，公牛头几乎成了毕加索最常使用的绘画语言。他接连创作出若干幅以牛的头盖骨为题材的杰作，来表现战争带来的社会不安与反常，这些作品都具有奇异和恐怖的气氛。
例如，《梳头发的女人》、《牛的头盖骨》以及《死人的头》等，都表现了社会的不安和法西斯的冷酷，也表达了人民的无比顽强的气魄，其中，《梳头发的女人》画的是一个结构坚实的侵略者的巨大形象。
画面上的那位蹲在地板上的裸体女人，是个面貌像狮子的怪物。它的两只怪异的脚伸在身前，腰部、臀部和胸部构成一个四角形结构，像是围绕着胸骨上的一点而旋转的“卐”字。一个残酷无情的头部耸立在上，一边是人的嘴唇，另一边是野兽的鼻子。
《牛的头盖骨》中是一个白骨嶙峋的牛头盖骨，摆放在一个铺着紫色盖布的台子上，背景是黑色的窗棂。还有一幅画的是摆放在桌子上的头盖骨与一朵小白花。
这两幅作品的画面都很简单，但是棱角分明的线条和阴暗低沉的色调，却显示出一种异样的紧张感，使人感到恐怖的战栗和莫名的冲击。这是毕加索对暴力绝不屈服的表现。
1941年1月14日，一个又长又冷的夜晚，毕加索无心作画，他找出一个旧练习簿，想学科克蒂的样子，写一部诗剧。他认真地拟了标题《被尾巴愚弄的欲望》。主角是“大脚”，诗人；他的朋友“洋葱”，也是他的情敌，他们共同追求女主角“果馅饼”。
女主角的两个朋友是“胖忧虑”和“瘦忧虑”。其他角色还有“圆片”、“汪汪”、“静寂”等。他们围绕着爱情、寒冷和饥饿展开活动，剧中充斥着黑色幽默和颓废情绪，如主题歌就是一句单调的合唱词：“我的冻疮，我的冻疮，我的冻疮……”全剧自始至终使用诗的形式，许多句子简直就是诗人的手笔。如：
她含糊的态度像融化的奶油。
她的手指像玫瑰，有松节油的气味。
我用她美貌的火柴点燃罪恶的蜡烛。
她的痛苦像闪亮的大理石那样洁白而坚硬。
这个剧本花了4天时间才完成，在朋友们中间广为流传。迈克尔·累利斯冒着被监禁的危险，在自己的住宅里组织了一次规模很大的朗诵会。
卡牧斯担任剧务主任，累利斯朗诵“大脚”的台词，参加朗诵的还有他的妻子路易斯·累利斯、保罗·萨特、西蒙·波伏娃、乔治·胡格涅、约翰·奥比尔、詹尼·奥比尔、雷蒙·圭诺以及朵拉·玛尔。
剧本的演出非常成功，每个人都进入了角色，他们对在纳粹统治下能享受的这一点点自由非常珍惜。保罗·萨特在他的日记中写道：
既然纳粹的毒液渗入了我们的心灵，那每一种正义的思想都是一个胜利。
既然全能的警察逼迫我们缄默，那每一句话都是一篇宝贵的宣言；既然我们陷入了绝境，那这一些手势便有了誓言的重量。
1944年，毕加索的剧本《被尾巴愚弄的欲望》才第一次发表在《巴黎消息》的第二期上，还配有4幅插图。
1945年，巴黎加利马德出版社发行了它的单行本，共66页，另有毕加索的手稿摹印本，作为他分送友人的礼品。
在此之前，曾在罗兰特·潘罗斯的努力下，该剧趁毕加索的一次画展之际，在英国隆重上演。毕加索真正过了一回“剧作家”的瘾。
毕加索的另一种武器依然是诗歌。在战争的洗礼中，毕加索的诗歌变得更加纯粹、更加锐利、更加能折射出心灵的光辉。
他的诗歌，从技巧上已完全脱离绘画的影响，不再是颜料的堆砌，而且在绘画中所有的激情和理性无声无息地融入在诗歌中。他是一位真正的诗人，他满怀激情地写下了这样的诗句：
我尽力把钟敲响，
敲得钟都流血了，
惊起的鸽子，绕着鸽棚不停地飞，
直到累死才算罢休；
我将把所有的门窗都用泥土封死，
我将用头发把所有的鸟儿都捉住；
我要把所有的花朵摘下，
我要把小羊羔抱在怀里；
用我的乳汁喂它，
我将用悲喜交集的泪水给它洗澡；
我将用孤独者的歌声伴它入眠……
1941年至1942年之间，毕加索重新拾起了雕刻，这与其说是因为内在的需求，还不如说是因为那冬天的酷寒。在他那间大画室里，毕加索的那双手因为太僵硬而无法拿起画笔。浴室是唯一能获得一点温暖的地方，在这窄小但起码有点温度的空间里，他坚强地工作着。
1941年年末日本偷袭珍珠港，美国的宣战似乎使欧洲战局呈现了新希望，然而1942年开始时情况却很糟，德国军队深入了苏联腹地，而日本在东南亚地区势如破竹。
1942年整年内，毕加索的大部分画作显示着一种严肃、暗哑的色调，而且主题常围绕着食物在打转——用一条大鱼做成的帽子，上面有刀子和叉子、鸡蛋、水果以及一只鸽子的静物画。
一个明显的例外是一幅吉他和斗牛士佩剑的静物，这是在4月画的，画的用色，尤其是剑柄上的鲜红色非常明亮，但是那强烈的蓝色、绿色和紫色把愉快的感觉都吸光了。虽然用了朱红和黄色，这幅画也并不快乐。
那一年的夏天，德国人和法国警方开始了他们在巴黎的大扫荡，在1942年的7月和8月间搜捕了成千上万的人。整火车的反抗分子、共产党员、犹太人、嫌疑犯被运往各大集中营，其中有不少是被人诬告的受害者。枪杀人质的行动很早就开始了，但现在仅是8月和9月两个月间在巴黎郊外就杀了200多人。
这是一段人心惶惶的时期，只要一个匿名电话或者一封黑信就可以在深夜里把秘密警察引到家门前。而这也是德国人最常光临毕加索住处的时候，他们来盘问他的犹太朋友是不是待在这儿，事实上他们明明晓得不是，然后他们会搜查整个房屋。
他们对付毕加索可说是“行为正当”，因为毕加索一向很小心地把所有文件准备齐全，以免被他们抓着把柄。也许因为无知或顾忌他的盛名，秘密警察并未像对许多别的人那样对他勒索、压榨。
也就是在这个阴郁的夏季，毕加索开始为他的一座铸像起草，这件作品就是《抱着小山羊的男人》，他最初考虑过几种不同的形式，像木刻、石版或是绘画。
然而当他进一步沉浸在这主题里，且草图的数量越来越多，一共有上百张时，他看出这件作品必须无障碍地立在空间中，它必须得是一尊雕像。
毕加索对自己雕刻的《抱着小山羊的男人》很满意。他认为，这是他在大战期间的杰作之一。这个作品寄托了毕加索对祖国人民的怀念。男人和山羊虽然都流露出痛苦的表情，但又显示出了顽强和坚韧的精神。
在第二次世界大战期间，毕加索虽然没有直接描绘战争的作品，但他以肖像画、素描、雕刻等，表达了时代的气氛，使人感到毕加索始终没有脱离社会和斗争。
从第二次世界大战爆发到结束，毕加索的画展一直陆陆续续地在世界各地举行，这是毕加索参与反法西斯斗争的重要手段。因此，他成了希特勒最痛恨、最害怕的现代艺术大师，他的作品被禁止公开展出。
毕加索面对法西斯的威胁，并不畏惧。毕加索的这种与法西斯作斗争的勇敢精神。他使在反法西斯斗争中，始终和全世界人民站在一起，从来没有低过头。
