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第20章 约翰·哈萨尼:不完全信息对策理论的开创者

约翰·哈萨尼是美国经济学家,出生于匈牙利的布达佩斯。1947年6月获得布达佩斯大学哲学博士学位;1959年获斯坦福大学的经济学博士学位;1964年取得伯克利加利福尼亚大学的教授任职资格。因其在不完全信息对策方面的突出贡献,而与美国数学家纳什、德国经济学家泽尔腾一起获得1994年度诺贝尔经济学奖。

哈萨尼的主要著作包括:《伦理学论丛:社会行为与科学解释》(1976)、《对策中的理性行为和谈判均衡与社会现实》(1986)、《对策论文集》(1982)、《博弈中均衡选择通论》(1988,与泽尔腾合著)、《功利主义》(1988)、《合作与冲突的对策理论模型》(1992,与泽尔腾合著)等。

哈萨尼为不完全信息对策的理论研究做出了卓越贡献。在完全信息对策中,所有局中人都知道其他局中人的偏好,即都了解其他对手要选择的策略。而事实上,这与实际情况并不完全符合,因为参加对策的所有局中人都不可能在对策初期拥有其他局中人所有的信息,这些信息包括:各自的爱好、能力甚至对策规则等方面的知识。就是说,在不完全对策中,所有局中人完全地或部分地缺乏有关其他局中人偏好的知识。由于纳什均衡的理性解释是基于这样一种假设之上,即假设局中人都知道其他每个局中人的偏好,因此,对不完全信息对策而言,虽然它最好地反映了真实世界的许多策略性互动,但却没有一种方法能对这类对策进行分析,其难点就在于:这类对策所描述的情形会陷入一种期望互反的无限回归之中。

譬如,考虑出售一种不动产时,卖者和买者之间的谈判假定买者只知道他愿意支付的价钱,而卖者也仅知道有关他自己保留价格的信息。考虑这种最简单的谈判对策,买者和卖者同时喊出价格,并且当其简单出价超过要价时,交易才发生——交易在两个价格的交易平均点上达成。为了最优地确定他的要价,卖者不得不估计买者的出价,由于出价依赖于买者愿意支付的价钱,因此卖者必须形成一些关于愿意支付的价钱是多少的信念。让我们称这些信念为一阶期望。同样地,买者具有关于卖者的保留价格的一阶期望。由于买者的出价依赖于买者的一阶期望,因此,卖者不得不形成一些关于买者的一阶信念到底是什么的信念。这些信念称为二阶期望。由于每个局中人给出的价格将依赖于该局中人的二阶期望,因此,对手将不得不有三阶期望,如此类推。可见,哈萨尼关于不完全信息对策的系统表述是采用程序方式进行的,并使用了策略形式的概念。

哈萨尼提出了一种贝叶斯式分析方法以替代不完全信息的分析。从此,对不完全信息对策的分析发生了戏剧性的变化。哈萨尼对不完全信息对策的分析方法,几乎可以视为一切涉及信息的经济分析的基础,无论所涉及的信息是否是不对称的,完全私人的或是公共的。

在不完全信息对策中,哈萨尼把局中人分为几种类型,每个局中人都属于其中的一种类型。每种类型对应着该种类型局中人的一个可能偏好集以及有关其他局中人属于哪种类型的(主观)概率分布。在满足局中人的概率分布为一致的要求下,哈萨尼证明每个完全信息对策有一个与之相等价的完全但不完美的信息对策。因此,通过晦涩难懂的对策论语言,哈萨尼把不完全信息对策转化为不完美信息对策,而不完美信息对策可以用标准的对策论方法进行分析。

在融资市场上,当私人企业不知道中央银行对通货膨胀和失业之间的权衡偏好时,这就是一个典型的不完全信息的情形,因为该中央银行对未来利息率的政策是未知的。在这种情形下,私人企业的期望形成和中央银行的利率政策的互动就可以用哈萨尼给出的方法进行分析。一种简单的情况是,把中央银行分为两种可能类型,并附带这样的概率分析:中央银行要么倾向于抑制通货膨胀,因而随时准备着使用高利率的限制性政策;要么致力于通过低利率解决失业问题。另一个能使用类似方法进行分析的例子是管制一个垄断企业的问题。当管制者没有关于垄断者成本的完全知识时,管制者要实行什么样的管制或给出什么样的合约才会使管制取得一个人们希望的结果。通过这些事例可以说明哈萨尼对不完全信息的处理方法有着广泛的运用价值。

哈萨尼还进一步研究了合作对策。他认为,如果在一对策中,义务——协议、承诺、威胁——具有完全的约束力且强制执行,则称之为合作对策;若义务不可强制执行,即局中人在进行对策前可以交往,则此对策称为非合作对策。建立一个合作对策的非合作模型,最早是由纳什于1951年想到的,哈萨尼通过1972年与泽尔腾合作以及他在20世纪80年代的一些研究,已取得了某些成功。在不完全信息对策里,尽管局中人并没有完全的信息,但通过重复对策,局中人的行动将隐约地显示出私人信息,如他们的偏好等,这也许将有助于在后来的子对策中做精细的谈判,由此,局中人逐渐达成越来越广泛的协议,增进相互的信任,同时显露更多的信息。

哈萨尼在不完全信息方面的分析方法,拓宽了对策论的分析领域,同时也缩短了经济学与现实世界之间的距离,为经济学中大量应用对策的互动分析奠定了坚定的基础,促进了经济学的对策论革命。

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